Вероятностное пространство — это тройка (иногда обрамляемая угловыми скобками:), где
— это произвольное множество, элементы которого называются элементарными событиями, исходами или точками;
— сигма-алгебра подмножеств , называемых (случайными) событиями;
— вероятностная мера или вероятность, т.е. сигма-аддитивная конечная мера, такая что .