Процедуру общей декомпозиции временного ряда можно представить в виде совокупности следующих этапов:
Этап 1.Определение методом отношения к центрированной скользящей средней сезонного индекса Iсез для каждой части года. Для квартальных данных вычисления сводятся к нахождению четырех квартальных индексов I1, I2, I3 и I4 В случае месячных наблюдений определяется 12 индексов (I1, I2, ..., I12) (для каждого месяца свой индекс).
Этап 2.Десезонализация данных. Этот этап заключается в выравнивании эффекта сезонности, т.е. исключении сезонной компоненты. Десезонализация осуществляется делением каждого фактического уровня на соответствующий сезонный индекс:
dt = yt / Iсез
где: I1, I2, I3 и I4 - квартальные данные;
I1, I2, ..., I12 - месячные данные.
Этап 3.Определение тренда T(t). Оценка тренда осуществляется по методу наименьших квадратов на основе десезонализи-рованных данных dt.
dt = yt / Iсез = T(t) × S(t) × Z(t) ×e(t) / Iсез = T(t) × Z(t) ×e(t)
Этап 4.Определение циклической компоненты Z(t). Эта компонента определяется делением каждой десезонализированной компоненты dt на соответствующее значение тренда, полученное на этапе 3:
dt/T(t) = T(t) × Z(t) ×e(t) / T(t) = Z(t) ×e(t)
Для исключения нерегулярной компоненты можно вычислять, например, трехпериодные скользящие средние для величин Z(t) ×e(t)/ В этом случае эффект нерегулярной компоненты значительно сокращается. Выбор именно трехлериодной скользящей средней был произволен/ Он был связан с тем, что в случае нечетного числа слагаемых скользящей суммы скользящие средние не надо центрировать.