Функция , заданная на пространстве элементарных событий , называется случайной величиной.
Случайная величина называется дискретной, если пространство элементарных событий не более чем счётно. Будем обозначать . Значение случайной величины наступает с некоторой вероятностью .
Соответствие, которое каждому значению дискретной случайной величины сопоставляет его вероятность , называется законом распределения случайной величины . При этом . Закон распределения удобно задавать в виде таблицы:
… | ||||
… |
Функция , , называется функцией распределения случайной величины .
Для дискретных случайных величин .