Рассмотрим непрерывную случайную величину Х, возможные значения которой находятся в интервале , с плотностью вероятности .
1. Математическим ожиданием непрерывной случайной величины Х, возможные значения которой , называется определенный интеграл
Если возможные значения случайной величины распределены по всей оси ОХ, то - предполагается, то несобственный интеграл сходится абсолютно.