Виды случайных величин и законы их распределения. Под случайной величиной понимается величина, принимающая в результате опыта какое либо числовое или качественное значение.
Случайная величина, принимающая конечное число или последовательность различных значений, называется дискретной случайной величиной.
Случайная величина, принимающая все значения из некоторого интервала, называется непрерывной случайной величиной. Под интегральным законом распределения или функцией распределения F х случайной величины Х понимают вероятность p того, что случайная величина Х не превысит некоторого ее значения х F х p Х х. Основным свойством интегрального распределения является монотонное не убывание в ограниченном диапазоне 0 1 . Действительно, если х1 и х2 некоторые значения случайной величины Х. Причем х2 х1, то очевидно, что событие p Х х2 p Х х1 , т.к. между значениями х1 и х2 могут быть и промежуточные.
Из определения интегрального закона следует, что F х2 F х1 , что говорит о монотонном не убывании функции. Очевидно также, что F p Х 0 F F 1, F p Х 1 т.е. F х изменяется в диапазоне от 0 до 1. Для дискретной случайной величины F x P X x P X x, где суммирование распространяется на хi х. В промежутке между двумя последовательными значениями Х функция F х постоянна.
При переходе аргумента х через значение хi F х скачком возрастает на величину p Х хi. Рассмотрим p х1 Х х2 . Если х2 х1, то очевидно, что p Х х2 p Х х1 p х1 Х х2 . Тогда p х1 Х х2 p Х х2 p Х х1 F х2 F х1 , т.е. вероятность попадания случайной величины в интервал х1 х2 равен разности значений интегральной функции граничных точек. Последнее условие можно использовать для нахождения вероятности p Х х1 для непрерывной случайной величины.
Для этого рассмотрим предел p X x1 , т.е. если закон распределения случайной величины есть функция непрерывная, то вероятность того, что случайная величина примет заранее заданное значение, равна нулю. Здесь видно различие между дискретными и непрерывными случайными величинами. Для дискретных случайных величин, для каждого значения случайной величины существует своя вероятность. И для него справедливо утверждение событие, вероятность которого равна нулю, невозможно.
Для непрерывной случайной величины это утверждение неверно. Как показано, вероятность того, что Х х1 где х1 заранее выбранное число равна нулю, это событие не является невозможным. Рассмотрим непрерывную случайную величину Х, интегральный закон которой предполагается непрерывным и дифференцируемым. Функцию х F х называют дифференциальным законом распределения или плотностью вероятности случайной величины Х. Из определения производной можно записать x F x, т.е. плотность вероятности случайной величины Х в точке х равна пределу отношения вероятности попадания величины Х в интервал х х х к х, когда х стремится к нулю. Используя понятия интегральной функции распределения и определенного интеграла можно записать x F x или F x p x1 X x2 . Это соотношение имеет простое геометрическое толкование рис. 5 . Если определяет заштрихованную область в соответствующих пределах, то p х Х х х х х. Из свойств интегрального распределения следует. Зная дифференциальный закон распределения можно определить интегральный закон распределения F x . 2.2. Числовые характеристики случайных величин, заданных своими распределениями Основными характеристиками случайной величины, заданной своими распределениями, является математическое ожидание или среднее значение и дисперсия.
Математическое ожидание случайной величины является центром ее распределения.
Дисперсия характеризует отклонение случайной величины от ее среднего значения. Если Х дискретная случайная величина, значения хi которой принимают с вероятностью pi, так, что, то математическое ожидание М Х случайной величины Х определяется равенством M X , т.е. суммой произведений всех ее возможных значений на соответствующие вероятности.
Математическим ожиданием непрерывной случайной величины является аналог его дискретного выражения M X . Действительно, все значения в интервале х х х можно считать примерно равными х, а вероятность таких значений равна х dx см. ранее. Поэтому значения хi дискретного распределения заменяются х, а вероятности pi на х dx, а сумма заменяется интегралом.
Дисперсией или рассеянием случайной величины Х называется математическое ожидание квадрата разности случайной величины и ее математического ожидания. D Х М Х М Х 2 М Х х 2 2 х Если случайная величина Х дискретна и принимает значения хi с вероятностями pi, то случайная величина Х х 2 принимает значения хi х 2 с вероятностями Рi. Поэтому для дискретной случайной величины имеем D X . Аналогично для непрерывной случайной величины получаем D X . Чем меньше величина дисперсии, тем лучше значения случайной величины характеризуются ее математическим ожиданием. 2.3.