СРСП 25-26

Тема: Динамический ряд.

Цель:Проверить студентов в умении применять методы устранения тенденций во временных рядах и определять автокорреляцию остатков

Форма проведения:решение задач

Задание № 1. Решите следующие задачи:

№1 В таблице приводятся данные о потреблении и личных доходах населения за 7 лет.

1.Постройте уравнение линейной регрессии, используя метод первых разностей.

2. Охарактеризуйте тесноту связи между рядами по их уровням, по первым разностям. Сделайте выводы.

№2 В таблице указаны остатки регрессии.

Год	Остатки	Год	Остатки	Год	Остатки
	-0,7 -0,2 0,9		0,3 -0,1 -0,1		0,3 0,3 -0,1

1. Оцените автокорреляцию остатков.

2. Примените критерий Дарбина-Уотсона и сделайте выводы относительно рассматриваемой регрессии.

Задание № 2. Выполните тест:

1. Что выражает корреляционную зависимость между значениями остатков за текущий и предыдущий моменты времени?

a) Коэффициент автокорреляции

b) Коэффициент корреляции остатков

c) Автокорреляция в остатках

d) Индекс корреляции остатков

e) Индекс детерминации остатков

2. Как определяется критерий Дарбина-Уотсона?

a) b)

c) d) e)

3. В каких пределах лежит значение критерия Дарбина-Уотсона?

a) b)

c) d) e)

4.С какой целью рассчитывается критерий Дарбина - Уотсона?

a) для определения автокорреляции остатков;

b) для определения коэффициент автокорреляции;

c) для определения зависимости значений временный ряда от величины лага;

d) для определения остатков временного ряда;

е) для определения отклонений значений временного ряда от тренда.

Методические рекомендации:

Выполнить задания в соответствии с условием (задание № 1). Ответить на тестовые задания в конце занятия для закрепления материала.

Литература:

1."Эконометрика" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика", 2002

2."Практикум по эконометрике" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика, 2002

3.Кристофер Доугерти "Введение в эконометрику" М: Ифра-М, 1999

4.Мардас А.Н. "Эконометрика" Учебное пособие, С-Пб "Питер", 2001

5.Бережная Е.В., Бережной В.И. "Математические методы моделирования экономических систем" М: Финансы и статистика, 2003

6.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. "Эконометрика. Начальный курс" М: Дело, 1998