В качестве числовой характеристики, описывающей взаимосвязь между составляющими ... и ... двумерной случайной величины ........... используется ковариация(корреляционный момент):
.....................................................................................................................
В зависимости от типа системы случайных величин ........, расчетные формулы для ковариации имеют вид:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Доказано, что если составляющие ... и ... двумерной случайной величины ........ независимы, то ......................
Размерность ковариации равна .................................................................... ......................................................................................................................................
Коэффициентом корреляции случайных величин ... и .... называют ............................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................
Свойства коэффициента корреляции:
1. ...................................................................................................................... ......................................................................................................................................
2. .................................................
3. ......................................................................................................................
4. ...................................................................................................................... ......................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................... ......................................................................................................................................