СМЕЩЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные преимущества.

1. Оно дает вам знать, какова проектируемая точка Тренда или ценовое выражение
Тренда в будущем времени с опережением на "энное" число периодов. Информация,
где впереди во времени находится эта точка, поможет спланировать рыночную страте­-
гию.

2. При использовании "надлежащего" числа периодов для вычисления скользящей
средней и "надлежащего" масштаба смещения, DMA способна уменьшать "двойные
убытки*" и "покрывать" или сглаживать, демонстрируемое рынком поведение очень
удобным для трейдеров образом.

3. Некоторые DMA чрезвычайно полезны в определении моделей (фигур), как будет
показано в ГЛАВЕ 6 "Индикаторы направления".

После многих лет исследований, направленных на подбор надлежащей длины и вели­чины смещения, я пришел к следующим трем вариантам DMA:

- 3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на
три периода.

- 7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на
пять периодов.

- 25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на
пять периодов.

Для краткости, они показываются следующим образом:

3x3 7x5 25x5

Я использую в качестве периодов дневной, недельный и месячный масштабы. Квар­тальный и годовой периоды работают также хорошо, но меня мало интересуют эти Временные Структуры.

* Whipsaws, whipsawed - ситуация, когда теряют деньги с обеих сторон сделки с ценными бумагами. - Прим. ред.

Глава 4

Анализ тренда Смещение скользящие средние

 

Я преподаю практику использования DMA на протяжении вот уже более 11 лет. Мне пришлось ответить на сотни вопросов по этому предмету. Поскольку каждый раз по­вторяются одни и те же, думаю, их полезно рассмотреть.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Что вы подразумеваете под выражением "смещенный вперед во времени", и как это помогает уменьшить "двойные убытки"?

РИСУНОК 4-1

Вместо изображения на графике текущего дня скользящей средней, рассчитанной на сегодня, наносите те же значения на другую, более позднюю, дату - отсюда термин "смещенный". Смещение происходит по оси времени, а не ценовой оси. Для тех, кто лучше воспринимает зрительную информацию, стрелка на Графике 4-1 показывает, как та же самая скользящая средняя просто перемещается вперед во времени. Все вы­числения остаются идентичными. Для людей, владеющих математикой, в Приложе­нии "А" есть расчетная таблица с соответствующими подсчетами.

Уровни ДиНаполи

 

Следующий Рисунок 4-2А показывает математически взвешенную скользящую сред­нюю (то есть различным периодам придается различный "вес"), нанесенную без сме­щения. Другими словами, график отображает стандартным образом рассчитанную взвешенную скользящую среднюю. Число периодов или характер взвешивания для обсуждения несущественны.

На Рисунке 4-2В изображена идентичная скользящая средняя, смещенная на пять дней вперед. Смещение могло быть и на два, три, 10 или минус 10 дней, недель или ме­сяцев. Это то же самое, как если бы вы взяли лист кальки с нанесенной только сколь­зящей средней (без ценовых баров), и двигали эту скользящую среднюю на желаемое расстояние влево или вправо по горизонтали.

РИСУНОК 4-2А

Теперь представим себе простую механическую систему, основанную на постоянном нахождении в рынке и использующую пересечение скользящей средней, где покупка совершается при закрытии выше МА, а продажа - при закрытии ниже ее. Легко ви­деть, сколько двойных убытков было бы у игрока, использующего несмещенную МА по сравнению со смещенной МА.

Глава 5

Анализ тренда Смещенные скользящие средние