Этапы и методы управления валютным риском.
Измерение и идентификация риска на сегодняшний день является только первым шагом управления рисками и контроля за ними в банковском секторе. Банкиры должны рассматривать управление рисками как логическую последовательность действий от постановки проблемы до е разрешения. Ключевые стадии процесса управления рисками в банковском секторе заключаются в следующем 1. Идентификация и измерение чувствительности банка к риску.
Руководство должно решить, какие факторы риска опасны для различных подразделений банка, а также как измерять величину и степень этих рисков. 2. Обзор оперативной политики каждого из подразделений банка и повседневного воплощения этой политики в жизнь для определения того, адекватно ли она покрывает каждый из факторов риска.
Руководство банка должно установить, необходимы ли изменения в повседневной деятельности или стратегических установок для борьбы с основными и наиболее серьезными факторами риска каждого из подразделений. 3. Анализ результатов мероприятий банка, проводимых в сфере управления рисками, и вытекающих из них изменений для краткосрочных и долгосрочных планов банка. Руководство банка должно решить, соответствует ли реакция банка на различные факторы риска поставленным целям.
Нужно ли изменит план для того, чтобы отразить новую ситуацию, сложившуюся для банка с точки зрения риска 4. Анализ результатов мероприятий и решений в области управления рисками в ходе и по окончании каждого отчетного периода. Руководство банка должно знать, насколько хорошо оно распознавало факторы потенциального риска и содействовало их нейтрализации с точки зрения целей, поставленных в краткосрочных и долгосрочных планах банка.1 1. Питер С. Роуз Банковский менеджмент Москва.
Дело, 1997 Валютные риски обычно управляются в банках различными методами. Первым шагом к управлению валютными рисками внутри структуры банка является установление лимитов на валютные операции. Так, например, очень распространены следующие виды лимитов 1. Лимиты на иностранные государства устанавливаются максимально возможные суммы для операций в течение дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны. 2. Лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов. 3. Лимит инструментария установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли. 4. Установление лимитов на каждый день и каждого дилера обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный доля переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента. 5. Лимит убытков устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками.
В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период обычно 1 месяц, в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных дилеров.
Кроме лимитов в мировой практике применяются следующие методы валютных рисков - взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод мэтчинг, где с помощью вычета поступления валюты из величины е оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски - использование метода неттинга, который заключается в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения.
Для этой цели банки создают подразделения, которые координируют поступление заявок на покупку-продажу иностранной валюты - приобретение дополнительной информации путем приобретения информационных продуктов, специализированных фирм в режиме реального времени отображающих движение валютных курсов и последнюю информацию - тщательное изучение и анализ валютных рынков на ежедневной основе. 1 2.2.