Классификация банковских рисков. Согласно истории маркетинга все производители, в том числе и банкиры, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль.
Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов.
Особенно важно измерить иили численно определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупного риска. Самым старым способом оценки уровня риска и его снижения является страхование.
В настоящее время анализ и оценка уровня риска производятся с помощью инструментов теории вероятностей и методов математической статистики. Для анализа уровня риска чаще всего используется динамика среднеквадратического отклонения величины чистой прибыли. Если анализируется конкретная ситуация, то проводится анализ в статике. Прежде всего учитывается время возникновения банковского риска. По времени риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные.
Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов их снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски. Далее проводится анализ степени уровня уже существующих рисков. По степени уровню банковские риски можно разделить на низкие, умеренные и полные. На рис.1 представлены основные виды банковских рисков. Необходимо отметить, что в процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банков.
Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.
Поэтому выбор конкретного метода анализа их уровня, подбор оптимальных факторов очень важны. По основным факторам возникновения банковские риски бывают экономическими и политическими. Политические риски это риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на результаты деятельности предприятий закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории страны и др Экономические коммерческие риски это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы частные риски, является риск несбалансированной ликвидности невозможность своевременно выполнять платежные обязательства.
Экономические риски так же представлены изменением конъюнктуры рынка, уровня управления. Эти основные виды рисков связаны между собой, и часто на практике достаточно трудно их разделить.
В свою очередь, и политические, и экономические риски могут быть внешними и внутренними. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его контактной аудитории. На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов политические экономические, демографические, социальные, географические и пр. К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов заемщиков или его конкретных контр-агентов.
На их уровень оказывают влияние деловая активность руководства самого банка, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики и другие факторы. 2. ВНЕШНИЕ РИСКИ Коммерческие внешние риски могут быть страновыми, валютными и рисками стихийных бедствий форс-мажорных обстоятельств. 2.1.