Банковское дело - Классификация и характеристика банковских рисков

Тема Классификация и характеристика банковских рисков ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 1. Классификация банковских рисков.2. Внешние риски 1. Страновой риск2. Валютный риск3. Риск стихийных бедствий 3. Внутренние риски.1. Риски, связанные с видом банка2. Риски, связанные с характером банковских операций 11 3.3. Риски, связанные со спецификой клиента банка.17 Заключение.19 Литература.21 ВВЕДЕНИЕ Риск это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха.

Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т. п. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль.

Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности. Уровень риска увеличивается, если проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу ухудшению возможностей получения необходимой иили дополнительной прибыли существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер. Риску подвержены практически все виды банковских операций. Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе, надо учитывать кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей неустойчивость политического положения очень низкий уровень индекса БЕРИ незавершенность формирования банковской системы отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией инфляцию, переходящую в гиперинфляцию, и др. Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования.

Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня.

Постепенно с развитием теории рисков развивались методология и методика их анализа.

Можно определить следующие основные этапы методологии анализа банковских рисков 1. Вид и специфика банка, анализирующего уровень какого-то определенного вида или совокупного риска своей деятельности, деятельности своего партнера, контрагента, клиента, поставщика, посредника и пр. 2. Сфера влияния анализируемого отдельного риска или совокупности рисков. 3. Методика расчета, анализ уровня погрешностей, абсолютных и относительных отклонений. 4. Возможность управления конкретным анализируемым риском. 5. Средства и методы управления рисковыми ситуациями в целом. 6. Оценка эффективности анализа и предложенных на основе его результатов рекомендаций. 1.

Классификация банковских рисков

Согласно истории маркетинга все производители, в том числе и банкиры, ... Самым старым способом оценки уровня риска и его снижения является стра... Для анализа уровня риска чаще всего используется динамика среднеквадра... Необходимо отметить, что в процессе своей деятельности банки сталкиваю... По основным факторам возникновения банковские риски бывают экономическ...

Страновой риск

Он объединяет риск изменения процентных ставок, риск изменения общерын... В странах с развитой рыночной экономикой существуют фирмы- наблюдатели... Банк, со своей стороны, не ждет перевода из банка-импортера, а дебетуе... Чаще всего межфирменные бартерные сделки осуществляются с помощью разл... и осуществляющие свою деятельность в сфере сбыта оптового или рознично...

Заключение

Заключение Риск отображает неопределенность исхода деятельности банка и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха.

Риску подвержены практически все виды банковских операций. С развитием теории рисков развивались методология и методика их анализа, разрабатывались способы управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. К ним можно отнести предварительную оценку возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа имеющейся статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий.

Для этой цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга динамику процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки долгосрочные меняются более плавно с учетом временного сглаживания, чем краткосрочные ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств хеджирование страхование риска отказ от предложений заемщика при слишком большом риске расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях не больших займов и личного кредитования диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение.

Она может проявляться в различных видах а предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования б предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум в привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков г получение достаточного обеспечения по выданным кредитам.

Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков правильная ориентация по оперативному взысканию долга применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным банком и обязательны для выполнения.

Регулирование банковского риска базируется не на оценке финансового положения заемщика, а на установлении определенного соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т. е. предполагается создание резервного потенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае разорения клиентов.

Количественные характеристики нормативов обусловлены состоянием экономики, уровнем централизации банковской системы и др.

Литература

Литература 1. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина.

М. БиБНКЦ, 1992. 2. Банковское дело. М. ИНФРА-М, 2002. 3. Севрук В.Т. Банковские риски. М. Дело Лтд, 1995. 4. Спицин И.О Спицин Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь АО Тарнекс, К. ЦММС Писпайп, 1993. 5. Соколов Ю.А Амосова Н.А. Система страхования банковских рисков. М. ООО Изд-во Элит, 2003. 6. Совместные предприятия в практике международных и экономических отношений. М. Внешторгиздат, 1990. 7. Уткин Э.А. Банковский маркетинг.

М. Инфра-М, 1995.