Расчет прибыли или убытка

Если Вы купили товар (валюту) по одной цене, затем продали его по другой, то прибыль или убыток составит разницу между ценой продажи и ценой покупки умноженной на сумму сделки.

Прибыль или убыток = Сумма сделки * (Цена продажи - Цена покупки)

В общем виде формула расчета прибыли и убытков (по-английски profit and loss или просто profit/loss) выглядит следующим образом:

Profit/Loss = N_lots*100000*(Sell – Buy) – N_lots* Сommission - N_lots*100000*Overnight*N_days/365,

где N_lots – количество лотов по 100 000, которое использовал трейдер,

Sell – цена продажи базовой валюты

Buy – цена покупки базовой валюты

Commission – комиссионные, взимаемые диллинговой компанией

Overnight – разница в ставках между базовой валютой и контрвалютой для операций Sell

или Buy, в зависимости от совершенных трейдером операций. Взимается только

в случае если трейдер не успел закрыть позицию в тот же день. Она может

быть как положительной (оплачивается за счет трейдера), так и отрицательной

(доплачивается трейдеру)

N_days – количество дней через которое трейдер закрыл позицию.

Несколько замечаний.
1. Результат расчетов по этой формуле выражается в котируемой валюте.
2. Сумма сделки в этой формуле должна быть выражена в базовой валюте, причем сумма проданной и купленной базовой валюты должна быть одинакова.
3. Если имеется прибыль от операции, то после расчетов будет получен положительный результат, если потери - отрицательный.
4. Результат не зависит от того, как проводилась операция: сначала покупка, а затем продажа или наоборот.

Пример
Допустим, текущая котировка USD/CHF 1.8115/20 и Вы играете на повышение, т.е. прогнозируете, что доллар будет расти. Вы открываете позицию покупкой доллара по 1.8120. Через какой-то промежуток времени, допустим, при достижении курса 1.8150, Вы решаете закрыть позицию.
Прибыль или убыток = 100 000 * (1.8150 - 1.8120) = 300 CHF.
Или, в пересчете на доллары, Прибыль = 300 / 1.8150 = 165.29 USD.

Общий случай расчета прибыли/убытка

Использование приведенной выше формулы ограничено простыми случаями. Для вычисления прибыли или убытка в общем случае нужно отдельно суммировать базовую и отдельно котируемую валюты, причем купленная валюта берется со знаком плюс, проданная - со знаком минус. Пример такого расчета показан в таблице.

Сделка	Сумма USD	Сумма CHF
Sell 200 000 USD/CHF at 1.8110	-200 000	362 200
Buy 100 000 USD/CHF at 1.8080	100 000	-180 800
Sell 200 000 USD/CHF at 1.8120	-200 000	362 400
Buy 300 000 USD/CHF at 1.8050	300 000	-541 500
Итого:	0	2 300

Этот метод позволяет рассчитывать прибыль или убыток независимо от того в базовой или котируемой валюте были указаны суммы сделок, одинакова ли сумма купленной и проданной валюты.

Возможная прибыль или убыток (Unrealized P/L)

Если у Вас имеется открытая позиция, то в связи с постоянным изменением курса, у Вас будет возникать необходимость расчета возможной прибыли или убытка в конкретные моменты времени.

Пока позиция не закрыта, данные прибыли или убытки не являются окончательными и называются плавающими (возможными или нереализованными). Если Вы закроете позицию в этот момент по этому курсу, то получите именно такую прибыль или убыток. Для расчета возможной прибыли или убытка используются те же формулы.