Основной базой исходной информации для эконометрических исследований служат данные статистики либо данные бухгалтерского учета. Исследуемые эконометрикой взаимосвязи стохастичны по своей природе, т. е. позволяют устанавливать лишь вероятностные соотношения между значениями x и y, являющимися случайными величинами.
В эконометрической модели любого типа все участвующие в ней переменные, поддающиеся измерению, разделяются на:
– «входные» переменные, так называемые экзогенные («внешние», автономные), объясняющие – в определенной степени управляемые;
– «выходные» переменные, так называемые эндогенные (формируются в процессе и «внутри» социально-экономической системы) – объясняемые переменные;
– латентные (скрытые, т.е не поддающиеся непосредственному измерению) случайные «остаточные» переменные [1].
Кроме того вводится понятие предопределенных переменных, формирующихся из всех экзогенных переменных («привязанных» к прошлым, текущему и будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных (эндогенных переменных, значение которых уже вычислены в прошлые по отношению к текущему моменты времени, т. е. уже известных, заданных).
Следовательно, эконометрическая модель служит для получения эндогенных переменных в зависимости от значений экзогенных и лаговых эндогенных переменных.
Схема взаимосвязи переменных в эконометрических моделях представлены на рис.6.
| |||
Рис.6. Схема взаимосвязи переменных. |
В эконометрической модели используется два типа исходных данных:
· данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени;
· данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени.
Модели, построенные по информации первого типа, называются пространственными моделями. Модели, построенные на основе информации второго типа – называются моделями временных рядов.