Прогноз на k- шагов вперед на момент времени t=n+1получается по формуле:
Этот способ является очень привлекательным для многих экономистов и практических работников статистических органов ввиду своей простоты и легкости реализации.
Однако, кроме указанных достоинств он имеет несколько существенных недостатков.
Во-первых, все фактические наблюдения являются результатом закономерности и случайности. Следовательно, "отталкиваться" от последнего наблюдения неправомерно.
Во-вторых, нет возможности оценить правомерность использования среднего прироста в каждом конкретном случае.
В-третьих, данный подход не позволяет сформировать интервал, внутрь которого попадет прогнозируемая величина и указать степень уверенности в этом. В этой связи данный подход используется лишь как первый ориентир будущего развития или же в условиях очень малого объема наблюдений при невозможности использования описываемых ниже статистических методов.
Автокорреляция во временных рядах.