Порядок коэффициентов автокорреляции определяет временной лаг: первого порядка (при t= 1), второго порядка (при t= 2) и т. д.

Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго, третьего и т.д. порядков называют автокорреляционной функцией.

 

Значения автокорреляционной функции могут колебаться от -1 до +1, но из стационарности следует, что = -.

 

График автокорреляционной функции называется корреллограммой.

Выборочный коэффициент автокорреляции вычисляется по формуле:

(1.13)

 

Для расчета коэффициента автокорреляции по формуле (1.12) в Excel можно воспользоваться функцией КОРРЕЛ.

Предположим, что базовая переменная включает диапазон А1:А34. Тогда коэффициент автокорреляции равен:

=КОРРЕЛ(А1:А33;А2:А34).