Модель СС(1).

Прогнозируя на момент Т+1 на основе модели СС(1)

 

получим следующее прогнозное значение рассматриваемой переменной y:

 

Поскольку математическое ожидание ошибки e_T+1 равно нулю, а ее значение в момент времени Т известно, то математическое ожидание такого прогноза равно

 

где – оценка ошибки модели в момент Т.

Из (12.61) и (12.62) вытекает, что при неразличимости параметра b₁ и его оценки b₁ ошибка такого прогноза равна e_T+1.

 

 

а его дисперсия –

 

Прогноз на два шага по модели СС(1) определяется выражением

 

 

Его математическое ожидание равно –

 

Ошибка такого прогноза равна

 

а ее дисперсия определяется следующим выражением:

 

Несложно заметить, что выражение (12.68) определяет величину дисперсии ошибки прогноза, полученного с использованием модели СС(1), на любое количество шагов вперед, поскольку сама ошибка представляется в следующем виде: