включает:
• классификацию рисков по их видам;
• выявление взаимозависимостей между различными группами рисков;
• определение целей и принципов управления рисками;
• выделение этапов управления рисками;
• выбор способов снижения рисков.
Риск - вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом (вариабельность дохода).
Классификация рисков - многовариантна, строится в зависимости от выбранных критериев.
Рисунок …Классификация рисков
Наиболее важную роль в деятельности кредитных организаций играют следующие риски:
• кредитный;
• портфельный (ценные бумаги);
• риск ликвидности;
• риск изменения процентных ставок;
• валютный (риск изменения стоимости активов и пассивов в национальной валюте при изменении валютного курса).
Цели управления рисками:
• избежать риска;
• удержать риск за инвестором;
• перевести риск на третье лицо.
Принципы управления рисками:
• нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал;
• тщательно просчитывать последствия риска;
• нельзя рисковать многим ради малого.
Этапы управления риском:
• определение сферы риска;
• количественная оценка риска;
• разработка программы мероприятий по снижению рисков;
• мониторинг (отслеживание) рисков.
Рисунок … Процесс управления риском
Основные способы снижения риска:
• диверсификация (размещение в кредитном или инвестиционном портфеле различных по уровню доходности и степени риска активов);
• лимитирование - установление лимита (предельных сумм кредитования, расходов и т.п.);
• самострахование - создание резервных и страховых фондов за счет кредитной организации;
• страхование - перенесение части риска на страховую компанию, которая возмещает полностью или частично ущерб кредитору при возникновении страхового случая;
• хеджирование;
• оценка кредитоспособности заемщика как способ снижения кредитного риска.