Картографирование рисков после идентификации и оценки риска в т.ч. ранжирование, их принято для наглядности изображать на графиках, это называется карта рисков. Такие карты могут создаваться как для всей организации, тогда надо агрегировать, но также могут создаваться для отдельных цехов, отделов.
Необходимо отметить на карте толерантность, которая зависит от размера организации, ее финансового состояния и отношения ЛПР к риску. Принято выделять в цвете 2-3 зоны.
· Зеленая зона – риски незначительные,
· Желтая - терпимые риски,
· Красная – тяжелые риски.
Карту принято делить на квадраты.
На рынке ценных бумаг оперируют 2-умя терминами:
· Ущерб – доход
· СКО – средний квадрат отклонения СКО (d=)
Если распределение вероятности случайного числа близко к нормальному, то чем меньше дисперсия, тем больше вероятность каких то значений. Если дисперсия =0, то будет 1 значение с вероятностью 1
В основе отклонений к риску применяется принцип Морковицы:
1. При одинаковых средних величинах предпочтительно бумаги, которые СКО меньше (дисп пеньше)
2. Если СКО одинаковые нужно покупать бумаги, у которых средняя величина меньше дисперсии, колеблимость больше.
Не смотря на то что вероятность мала, ущерб очень большой
Применение в РЦБ (рынок цен бумаг): опред-е тяжести R осущ-тся субъективно: чем меньше ущерб – тем лучше. Чем меньше дисперсия, тем лучше и легче прогнозировать. Когда выбор нужно делать из двух R, у кот. разные ущербы и разные дисперсии – как делать выбор? Эти два критерия ущерб и дисперсия «тянут» в разные стороны. – здесь выбор за ЛПР.
На фондовом рынком выбор делается в соответ-и с правилом: чем меньше ущерб и больше доход при равных дисперсиях, тем лучше. При равных ущербах, но меньшей дисперсии, тоже лучше. При равных ущербах (доходах) величину дисперсии и считают риском.
Недостаток: все эти рассуждения подходят нормального распред-я или близкого к нормальному, н ов эк-ке такое распред-е встречается крайне редко (оно широко применяется в основном только в технике). Как правило, это распред-е имеет «тяжёлые хвосты», который из рассмотрения отбрасывается, т.к. вер-ть в нём очень мала. Но даже маленькие вер-ти всё равно где-то реализуются.
Если мы риск оцениваем по дисперсии, дисперсию имеет смысл рассчитывать, если имеется достаточное кол-во точек наблюдения (не менее 10-12).