Строится ур-е регрессии: y = f (хj), где:
y – вер-ть невозврата кредита заёмщиком банка;
хj – его колич хар-ки, (разрыв зп, сред доход на члена семьи, размер квартиры)
3. Методы фин математический. (в отношении инновационных проектов)
Осн формула: (рубль сегодня дороже, чем рубль завтра)
Pt = P0 (1+r)t
Pt – сумма денег в руб через период времени t
Р0 – ст-ть денег сейчас
r – если вклад, то это %, если считаем проекты или дисконт, то это период времени
Сколько будут ст-ть деньги сейчас, кот мы рассматриваем в будущем периоде
rобщ = r инф + r риск (величина риска, если мы разрабатываем проект)
Для США: если проект низкорисковый, то r риск – 3%, а если риски проекты средгие, то это 6%, а если высокие – 9%. Для нашей страны 30%, 60%, 90%.
4. Расчёт риска на основе теории полезности.
5. Расчёт риска на рынке цб. Свои методы, чаще всего VaR.
6. Расчёт риска в страховом деле. Актуарная математика.
7. Математич методы, которые непосредственно применяют для расчёта рисков: деревья событий, теория стратег игр.
Риск имеет математически выраженную вероятность наступления определенного события, которая опирается на статистические данные или экспертные оценки и может быть математически рассчитана. Характеристики риска:
· математическое ожидание - это средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются вероятности их достижения.
· дисперсия - представляет собой средневзвешенное из квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания (т.е. отклонений действительных результатов от ожидаемых), мера разброса
· квадратный корень из дисперсии называется стандартным отклонением и показывает степень разброса возможных результатов по проекту.
· коэффициент вариации показывает, какую долю среднего значения случайной величины составляет ее средний разброс
· коэффициент корреляции показывает связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одной из них в зависимости от изменений другой.