Критерий выбора оптимальной стратегии в условиях неопределенности.

2.1.Критерий Вальда

В теории игр выработаны различные критерии для выбора оптимальной стратегии в зависимости от психологии ЛПР (СЕО). Критерий Вальда - это критерий осторожного человека, рассуждающего, что надо рассчитывать на худшее. Формула выглядит так: а= maxi minj a - нижняя цена игры. Наименьший выигрыш А, если он придерживается максиминной стратегии.Этот критерий обеспечивает гарантированный минимум. Критерий крайнего пессимизма.

2.2. Критерий Сэвиджа

Пользуясь этим критерием надо работать с матрицей рисков. r=min i max j Rij По этому критерию минимизируются упущенные возможности, т.е. недовыигрыши. Здесь избегаем больших потерь (хотя выигрыша «приличного» не получаем). Здесь минимизируется чистый риск.

2.3. Критерий Гурвица

Позволяет реализовать более гибкий, более творческий подход при выборе оптимальной стратегии.

Q=max I (λ minj aij + (1- λ(maxja)Коэффициент λ называется показателем оптимизма и характеризует субъективное представление ЛПР о состоянии игровой ситуации. Если условия игры самые неблагоприятные принимается λ=1, тогда Q – критерий Вальда. Если условия самые благоприятные, то λ=0, тогда получаем критерий крайнего оптимизма. Обычно выбирается какое-то промежуточное значение по отношению к риску