При ведении бизнеса менеджеры преследуют различные цели: увеличение прибыли, рост стоимости компании, расширение своей доли рынка выпускаемой продукции и т.д. Указанные цели могут частично противоречить друг другу, что усиливает степень неопределенности при принятии решений. Этому же способствует и то, что цели ведения бизнеса, технология производства, конъюнктура рынков и другие обстоятельства тесно связаны между собой. Очевидно, никакой бизнес не может вестись в условиях полной определенности.
Более того, усложнение хозяйственной практики делает критически важным учет риска и неопределенности в области бизнеса. Это связано прежде всего со следующими факторами:
быстрый рост отрицательных последствий нарушения "нормального" функционирования экономических процессов. Например, реакцией на повышение сложности в сфере снабжения и сбыта стало развитие таких направлений, как логистика и маркетинг;
увеличение необходимости и возможности вовлечения элементов, обладающих высокой степенью неопределенности, в процесс принятия управленческих решений..
Слово "риск" применительно к бизнесу может обозначать совершенно разные вещи. В частности, под риском может пониматься:
Риск - потенциальная возможность (опасность) наступления вероятного события или совокупности событий, вызывающих определенный материальный ущерб;
Риск - возможность недополучения прибыли или дохода;
Риск - характеристика проявления ущерба - частота возникновения или/и тяжесть (размер) ущерба;
Риск - застрахованный объект, который может подвергнуться ущербу.
Таким образом, слова "риск" и "неопределенность" перегружены различными смыслами, что затрудняет их однозначное понимание.
Риск и неопределенность
Понятия "риск" и "неопределенность" очень близки и даже часто используются как синонимы. Действительно, оба термина применяются для обозначения отсутствия или недостатка определенности, т.е. ясности и/или уверенности в исходе того или иного события.
Тем не менее, как подчеркивалось ранее, эти понятия часто перегружены смыслами, поэтому для более четкого разграничения между последними значения слов "риск" и "неопределенность" иногда разделяют. К сожалению, единые стандарты словоупотребления отсутствуют даже в научной терминологии, и указанные термины в разных контекстах могут означать далеко не одно и то же. Наиболее часто используются следующие два варианта разделения изучаемых понятий.
Информационный подход. В его основе лежит представление о том, что различия между риском и неопределенностью сводятся к объему доступной информации об исследуемой ситуации. В контексте экономической науки такое представление впервые сформулировал Ф.Найт в начале XX в.1
Согласно его классификации термин "риск" следует использовать, когда известно распределение случайной величины, с помощью которой моделируют рисковую ситуацию. По-другому это можно назвать "измеримой неопределенностью" или даже "вероятностной (стохастической) определенностью".
Слово "неопределенность" Найт предлагал применять в тех случаях, когда исход не был определен, но и распределение вероятностей оставалось неизвестным ("неизмеримая неопределенность").
Иными словами, в основе данной классификации в первую очередь лежит наличие или отсутствие информации о вероятностном распределении, хотя сам Найт дополнял этот критерий анализом групп риска, формирование которых могло повлиять на меру случайности реализации соответствующих исходов. Такая информационная интерпретация классификации Найта позволила впоследствии дополнить ее промежуточными ступенями (например, для случая, когда известен класс распределений, но не известны точные значения параметров).
Оценочный подход. Он базируется на представлении о том, что различия между риском и неопределенностью заключаются в субъективном отношении к реализации того или иного исхода.
В рамках данного подхода предполагается, что неопределенность связана с многовариантностью будущего развития, т.е. с неоднозначностью исхода,
а риск - с отношением к неблагоприятным исходам (например, к возникновению ущерба).
Такая классификация подразумевает субъективность риска, так как различные лица могут по-разному относиться к возможности возникновения неблагоприятных исходов, т.е. к оценке этого риска. При этом понятие неопределенности, не включающее никаких субъективных предпочтений, является относительно нейтральным. Оно может быть объективным или субъективным в зависимости от того, связана ли неоднозначность будущих исходов с природой соответствующего объекта или с недостатком знаний лица, принимающего решения.
Иногда оценочный подход интерпретируется иначе. Риск, измеряемый величиной потенциального ущерба, рассматривается как объективная характеристика, а неопределенность связывается с неуверенностью лица, принимающего решения, относительно возникновения этого ущерба. Однако легко заметить, что в этом случае важно зафиксировать, относительно какого лица оценивается риск. Если оно может меняться, то данная интерпретация в общем является частным случаем основной.
Таким образом, несмотря на очень близкие смысловые значения слов "риск" и "неопределенность", их иногда разделяют, хотя это в значительной мере вопрос соглашения о терминологии.
В системно-операционной методологии был сформулирован т.н. «неопределенно-стохастический подход» (НСП) к моделированию сложных технических систем (СТС) . В рамках НСП при моделировании операций параметры (характеристики) СТС и ее окружения представлены пятью ситуациями:
<1>- осведомленности (детерминированные величины);
<2>- стохастичности/случайности (закон распределения случайной величины);
<3>- неопределенности значения параметра;
<4>- неопределенности параметра;
<5>- неосведомленности.
Ситуация осведомленности предполагает наличие полной информации о параметрах системы Α = {α1 α i α n } и окружения Β = {β 1, β j , β m }, которые принимают определенные фиксированные значения для рассматриваемого набора элементов системы. Моделирование целевой операции в ситуации осведомленности используется для предварительной оценки эффективности СТС, анализа предельных режимов функционирования и т.п. случаев. Ситуация осведомленности рассматривается как частный случай ситуации стохастичности.
Ситуация стохастичности/случайности предполагает моделирование целевой операции в виде последовательности случайных событий (явлений, которые могут произойти или не произойти при осуществлении определенной совокупности/комплекса условий) zк. ∈ Z.
Ситуация стохастичности, которая является наиболее продуктивным и распространенным вариантом моделировании операций для СТС, ниже рассматривается как базовый вариант моделирования и оптимизации параметров СТЛС в условиях неопределенности и риска. Ситуация стохастичности рассматривается как частный случай ситуации неопределенности значения параметра, когда удается уточнить закон распределения.
В ситуации неопределенности значения параметра имеется информация только о границах диапазона возможного изменения значений параметра и нет сведений о возможном распределении значений параметра внутри этого диапазона. Ситуация моделируется заданием диапазона изменения неопределенной величины, например minβj < βj < maxβj .
Разработан ряд методических приемов [ ], позволяющих снизить степень неопределенности значения параметра для сведения к ситуации стохастичности. Результаты методических разработок по применению этих приемов для формализованного представления ситуации неопределенности и риска представлены ниже.
При анализе неопределенных ситуаций различают неопределенные и ошибочные сведения. Ошибка не отождествляется с неопределенностью и устраняется, например с использованием методов устранения ошибок, разработанных и изложенных в [ ].
Ситуация неопределенности значения может рассматриваться как частный случай неопределенности параметра, когда удается определить возможные границы значений параметра. Ситуация неопределенности параметра предполагает отсутствие какой-либо информации о значениях моделируемого параметра, но наличие некоторых косвенных (трудно формализуемых) сведений {γ} дает возможность судить о присутствии некоего фактора, существенно влияющего на эффективность системы, и в связи с этим о необходимости параметрической оценки этого фактора.
В модели операции ситуация неопределенности параметра непосредственно не формализуется. Однако на этапе анализа полученных результатов моделирования на основе сведений {γ} формируется некая оговорка (предположения) о необходимости учета в будущем нового фактора в виде параметра, влияющего на эффективность системы. Ниже проведено исследование возможности снижения неопределенности параметра и перехода к ситуации неопределенности значения параметра применительно к моделированию СТЛС. Ситуация неопределенности параметра в определенных условиях может рассматриваться как частный случай ситуации неосведомленности.
Ситуация неосведомленности связана с отсутствием учета в модели операции некоего фактора, который в реальном процессе имеет влияние на исход операции. Ситуация неосведомленности обусловливает возможные ошибки и недостоверность моделирования, что необходимо оговаривать при предоставлении результатов для лица, принимающего решения. Ситуация неосведомленности характерна для перспективного стратегического планирования и, учитывая важность этого этапа для создания СТЛС, ниже этому вопросу будет уделено особое внимание.
События, составляющие полную группу исходов операции, рассматриваются с позиции оценки эффективности и как желательные, способствующие достижению поставленной цели, и как нежелательные, нарушающие функционирование системы: снижающие эффективность, наносящие вред/ущерб системе, представляющие опасность или угрозу.
На основе анализа приведенных трактовок можно зафиксировать формализованные определения типичных понятий «риск».
1.Риск - неопределенность в отношении возникновения потерь (долговременные риски, риски катастроф). Абалкина И.Л. Ч]
2.Риск - возможная опасность потерь.
3.Риск - действие в надежде на счастливый случай (С.И.Ожегов в «Словаре русского языка»).
4.Риск - событие (нежелательное), которое может произойти или не произойти (риск-менеджмент). Балабанов И.Т. [3]
5.Риск - вероятность (угроза) потери лицом или организацией части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате определенной производственной и финансовой политики (моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе).
6.Риск -. разность между выигрышем при наличии информации о состоянии внешней среды (стратегии рынка) и выигрышем в условиях неопределенности. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. [7]
7.Риск - вероятность нежелательного события, связанного с доходностью.
8.Показатель степени риска - продолжительность среднего срока возврата инвестиции, (анализ рисков операций с облигациями). Дуглас Л.Д. [8]
9.Риск - обобщенная объективная характеристика ситуации принятия решений в условиях неопределенности, отражающая возможность появления и значимость для ЛПР ущерба в результате последствий того или иного решения (концепция приемлемого риска в деятельности предприятия). Клейнер Г.Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р.М. [И]
10.Риск - опасность, угроза, рассматриваемая как вероятность нежелательного события.
11.Риск - стоимостные показатели в случае наступления опасности, угрозы или нежелательного события. (Безопасность в бизнесе) Мур А., Хиарнден К. [17]
1.Риск - ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. (Банковские риски. Методика анализа кредитного риска). Севрук В. Т. [21]
12.Риск владения недвижимостью, который состоит из трех составляющих: источник риска, степень риска относительно инвестиций в другую недвижимость, степень риска относительно собственных капиталов. (Управление недвижимостью и землей) Хадсон-Вильсон С., Вюртзебах Ч.Х.[22]
13.Риск - разброс результатов финансовых проектов, использующих фактор времени (анализ финансовых результатов). Delta Analytics Corp.. [24]1
14.Риск - нежелательное событие, которое может произойти или не произойти (теория рисков). ЕВРОЧОС [9]
Обобщение понятия "риск" применительно к бизнесу может обозначать совершенно разные вещи. В частности, под риском может пониматься:
1. Риск - это событие, связанное с опасным явлением или процессом, которое может произойти или не произойти.
2. Риск - потенциальная возможность (опасность) нанесения определенного материального ущерба в результате наступления вероятного события или совокупности событий;
3. Риск - характеристика проявления ущерба (частота возникновения или/и тяжесть/ размер ущерба);
4. Риск - возможность недополучения прибыли или дохода;
5. Риск - обобщенная объективная характеристика ситуации принятия решений в условиях неопределенности, отражающая возможность появления и значимость для ЛПР ущерба в результате последствий того или иного решения (концепция приемлемого риска).
6. Риск - застрахованный объект, который может подвергнуться ущербу.
7. Риск – действие субъекта в надежде на счастливый исход по принципу «повезет — не повезет».
Как видно из определений под риском понимается и вероятность случайного события, и числовые характеристики закона распределения ущерба, как случайной величины, и прогноз результатов финансовой или хозяйственной операции (получения прибыли или убытка), и застрахованный объект.