инвестиционно – финансового портфеля предприятия (продолжение)
Плотность ковариации между уровнями доходности по двум видам финансовых инструментов инвестирования капитала может быть определена на основе коэффициента корреляции, который рассчитывается по следующей формуле: где ККф – коэффициент корреляции доходности двух финансовых инструментов финансирования; Р1,2 – вероятность возникновения возможных вариантов отклонений доходности по каждому из сравниваемых финансовых инструментов; Д1 – варианты уровня доходности первого финансового инструмента в процессе его колеблемости; - средний уровень доходности по первому финансовому инструменту;
|