Раздел 2: Логико-вероятностная теория кредитных рисков
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский Государственный университет
Аэрокосмического приборостроения
Кафедра прикладных информационных технологий в экономике и менеджменте
 |
ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ
Раздел 2: Логико-вероятностная теория кредитных рисков
Методические указания к выполнению лабораторных работ
Санкт-Петербург, 2007
Составители: Медведева Н.С., Соложенцев Е.Д., Строков Д. С., Рецензент:Редакционно-издательский отдел
ГУАП, ул. Б. Морская, 67 Содержание Назначение ПК «ЛВ-оценка и анализ кредитных рисков». 4Лабораторная работа № 1 Оценка и анализ риска кредита
Цель работы: оценить риск невозврата кредитов, выдаваемых банком физическим лицам.
Задачи, решаемые в работе:
1. Определение атрибутов риска кредита на построенной (обученной) по статистике ЛВ-модели кредитного риска:
1) Оценка риска кредита;
2) Классификация кредита на хороший или плохой;
3) Определение цены за риск;
4) Анализ риска кредита.
Технология работы
2. Запустите исполняемый файл Credit_risk.exe. Перед вами откроется главное окно системы. Под заголовком окна расположена строка главного меню или… 3. Заполните заявку на кредит. Для этого выберите пункт меню Task 1/… 4. Используя информацию п.2, заполните данные о 10 произвольных разных кредитах. Составьте таблицу данных обо всех…Лабораторная работа № 2 Идентификация ЛВ-модели кредитного риска
Задачи, решаемые в работе: Определение вероятностей для событий-градаций; Определение допустимого риска; Определение среднего риска; … Идентификация ЛВ-модели кредитного риска проводится по западным статистическим…Технология работы
1. Выберите пункт меню Task 2/ Training and estimation of quality , либо нажмите кнопку ‘2’. Появится экранная форма (рис. 4) для идентификации… 2. Преподаватель задает индивидуально каждому студенту значения следующих… 3. Введите полученные значения параметров в окна экранной формы для (идентификации) обучения ЛВ-модели кредитногоЛабораторная работа № 3 Выбор асимметрии в распознавании плохих и хороших кредитов
Цель работы:решить одну из задач управления кредитным риском, а именно выбрать коэффициент асимметрии в распознавании плохих и хороших кредитов.
Технология работы
2. Преподаватель задает индивидуально каждому студенту значения параметров: Nopt – число оптимизаций, Nmc – число попыток Монте-Карло на шаге… Таблица 3.Лабораторная работа № 4 Анализ ЛВ-модели кредитного риска
Цель работы:выполнить анализ ЛВ-модели риска по вкладам признаков, описывающих кредит, в точность ЛВ-модели классификации кредитов на хорошие и плохие.
Технология работы
1. Лабораторная работа выполняется после однократного выполнения работы 2 с заданными (преподавателем) индивидуально каждому студенту значениями… 2. После однократного выполнения работы 2 преподаватель задает каждому… 3. Определите вклады признаков в целевую функцию. Для этого нажмите кнопку Analysis, находящуюся в левой нижней части…Лабораторная работа № 5 Анализ кредитной деятельности банка
Цель работы:выполнить анализ кредитной деятельности банка на ЛВ-модели кредитного риска, построенной (обученной) по статистике (множеству кредитов… Задачи, решаемые в работе: анализ кредитной деятельности банка: … Подзадачи 1, 2, 4 выполняются на рабочей версии программного продукта. В лабораторной работе с использованием…Технология работы
· Определить признаки, имеющие наибольший и наименьший средние вероятности Pm и P1m по множеству кредитов банка. · Определить, во сколько раз отличаются эти вероятности. Признаки, имеющие… Средние значения вероятностей для признаков описания кредитов:Общие требования к оформлению отчетов
Отчет о выполненной лабораторной работе должен содержать титульный лист, формулировку задания, исходные данные для работы, пояснения к выполняемым в…Литература
1. Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. 2-е издание, СПб.: Бизнес-пресса, 2006, 560 с.
2. htpp:// www.inorisklab.com
3. Solojentsev E. D. Scenario Logic and Probabilistic Management of Risk in Business and Engineering. Springer: 2004.-391 p.
4. Соложенцев Е.Д., Карасев В.В. Логико-вероятностные модели риска в бизнесе с группами несовместных событий. Экономика и математические методы, 2003. №1.
5. Соложенцев Е. Д., Степанова Н. В., Карасев В. В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005, 196 с.
6. Степанова Н. В., Соложенцев Е. Д., Рыбаков А. В. Логико-вероятностная модель оценки кредитного риска физических лиц в коммерческом банке. Управление финансовыми рисками, 2005, № 4.
Приложение 1. Пример титульного листа отчета о выполнении лабораторной работы.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский Государственный университет
Аэрокосмического приборостроения
Факультет 8 Специальность 351400 Кафедра 82
ОТЧЕТ
По лабораторной работе
Раздел 2: Логико-вероятностная теория кредитных рисков
Лабораторная работа 1.
Оценка и анализ риска кредита
Дисциплина