Раздел 2: Логико-вероятностная теория кредитных рисков

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский Государственный университет

Аэрокосмического приборостроения

Кафедра прикладных информационных технологий в экономике и менеджменте

ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ

Раздел 2: Логико-вероятностная теория кредитных рисков

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ

 

 

Санкт-Петербург, 2007

  Составители: Медведева Н.С., Соложенцев Е.Д., Строков Д. С., Рецензент:

Редакционно-издательский отдел

ГУАП, ул. Б. Морская, 67 Содержание Назначение ПК «ЛВ-оценка и анализ кредитных рисков». 4

Лабораторная работа № 1 Оценка и анализ риска кредита

 

Цель работы: оценить риск невозврата кредитов, выдаваемых банком физическим лицам.

Задачи, решаемые в работе:

1. Определение атрибутов риска кредита на построенной (обученной) по статистике ЛВ-модели кредитного риска:

1) Оценка риска кредита;

2) Классификация кредита на хороший или плохой;

3) Определение цены за риск;

4) Анализ риска кредита.

Технология работы

2. Запустите исполняемый файл Credit_risk.exe. Перед вами откроется главное окно системы. Под заголовком окна расположена строка главного меню или… 3. Заполните заявку на кредит. Для этого выберите пункт меню Task 1/… 4. Используя информацию п.2, заполните данные о 10 произвольных разных кредитах. Составьте таблицу данных обо всех…

Лабораторная работа № 2 Идентификация ЛВ-модели кредитного риска

Задачи, решаемые в работе: Определение вероятностей для событий-градаций; Определение допустимого риска; Определение среднего риска; … Идентификация ЛВ-модели кредитного риска проводится по западным статистическим…  

Технология работы

1. Выберите пункт меню Task 2/ Training and estimation of quality , либо нажмите кнопку ‘2’. Появится экранная форма (рис. 4) для идентификации… 2. Преподаватель задает индивидуально каждому студенту значения следующих… 3. Введите полученные значения параметров в окна экранной формы для (идентификации) обучения ЛВ-модели кредитного

Лабораторная работа № 3 Выбор асимметрии в распознавании плохих и хороших кредитов

 

Цель работы:решить одну из задач управления кредитным риском, а именно выбрать коэффициент асимметрии в распознавании плохих и хороших кредитов.

Технология работы

2. Преподаватель задает индивидуально каждому студенту значения параметров: Nopt – число оптимизаций, Nmc – число попыток Монте-Карло на шаге…   Таблица 3.

Лабораторная работа № 4 Анализ ЛВ-модели кредитного риска

Цель работы:выполнить анализ ЛВ-модели риска по вкладам признаков, описывающих кредит, в точность ЛВ-модели классификации кредитов на хорошие и плохие.

Технология работы

1. Лабораторная работа выполняется после однократного выполнения работы 2 с заданными (преподавателем) индивидуально каждому студенту значениями… 2. После однократного выполнения работы 2 преподаватель задает каждому… 3. Определите вклады признаков в целевую функцию. Для этого нажмите кнопку Analysis, находящуюся в левой нижней части…

Лабораторная работа № 5 Анализ кредитной деятельности банка

Цель работы:выполнить анализ кредитной деятельности банка на ЛВ-модели кредитного риска, построенной (обученной) по статистике (множеству кредитов… Задачи, решаемые в работе: анализ кредитной деятельности банка: … Подзадачи 1, 2, 4 выполняются на рабочей версии программного продукта. В лабораторной работе с использованием…

Технология работы

· Определить признаки, имеющие наибольший и наименьший средние вероятности Pm и P1m по множеству кредитов банка. · Определить, во сколько раз отличаются эти вероятности. Признаки, имеющие… Средние значения вероятностей для признаков описания кредитов:

Общие требования к оформлению отчетов

Отчет о выполненной лабораторной работе должен содержать титульный лист, формулировку задания, исходные данные для работы, пояснения к выполняемым в…

Литература

 

1. Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. 2-е издание, СПб.: Бизнес-пресса, 2006, 560 с.

2. htpp:// www.inorisklab.com

3. Solojentsev E. D. Scenario Logic and Probabilistic Management of Risk in Business and Engineering. Springer: 2004.-391 p.

4. Соложенцев Е.Д., Карасев В.В. Логико-вероятностные модели риска в бизнесе с группами несовместных событий. Экономика и математические методы, 2003. №1.

5. Соложенцев Е. Д., Степанова Н. В., Карасев В. В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005, 196 с.

6. Степанова Н. В., Соложенцев Е. Д., Рыбаков А. В. Логико-вероятностная модель оценки кредитного риска физических лиц в коммерческом банке. Управление финансовыми рисками, 2005, № 4.

 

Приложение 1. Пример титульного листа отчета о выполнении лабораторной работы.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский Государственный университет

Аэрокосмического приборостроения

Факультет 8 Специальность 351400 Кафедра 82

 

 

ОТЧЕТ

По лабораторной работе

Раздел 2: Логико-вероятностная теория кредитных рисков

Лабораторная работа 1.

 

Оценка и анализ риска кредита

 

 

Дисциплина

Исследование рисков

    Санкт-Петербург,