Лабораторная работа № 2 Идентификация ЛВ-модели кредитного риска

Цель работы:Идентификация ЛВ-модели кредитного риска по статистическим данным (множеству хороших и плохих кредитов) банка и определение допустимого риска.

Задачи, решаемые в работе:

1. Определение вероятностей для событий-градаций;
2. Определение допустимого риска;
3. Определение среднего риска;
4. Оценка точности ЛВ-модели риска;
5. Оценка робастности ЛВ-модели риска.

Идентификация ЛВ-модели кредитного риска проводится по западным статистическим данным, состоящим из 1000 кредитов, из которых 300 были «плохие» (файл CREDIT.dat).