В соответствии со стандартом работы в учебном классе все Лабораторные работы на Демо-версии ПК «ЛВ-оценка и анализ кредитных рисков» начинаются с копирования папки “credit_risk” с диска M:TeachSolojencevcredit_risk на диск «Мой компьютер». После окончания лабораторной работы, студент переписывает файлы с результатами из папки “credit_risk” в свою папку на своем студенческом рабочем диске.
1. Выберите пункт меню Task 2/ Training and estimation of quality , либо нажмите кнопку ‘2’. Появится экранная форма (рис. 4) для идентификации (обучения) ЛВ-модели кредитного риска по статистическим данным банка.
2. Преподаватель задает индивидуально каждому студенту значения следующих параметров: Nopt – число оптимизаций, Nmc – число попыток Монте-Карло на шаге оптимизации, Ngc – расчетное число хороших кредитов, а также 3 варианта обучения ЛВ-модели риска с разными значениями этих параметров. Задание фиксируется в журнале преподавателя.
3. Введите полученные значения параметров в окна экранной формы для (идентификации) обучения ЛВ-модели кредитного
Рис. 4. Идентификация ЛВ-модели кредитного риска
4. С левой стороны экранной формы приведены параметры для формулы обучения методом Монте-Карло: число шагов в оптимизации Nopt, число попыток моделирования Монте-Карло на шаге оптимизации Nmc, средний риск по статистическим данным Pav, задаваемое расчетное число хороших кредитов для ЛВ-модели Ngc, коэффициент формулы оптимизации K1. Введите значения заданных параметров. Обратите внимание, что не следует изменять другие параметры в левой части экранной формы. Внесите в отчет данные об изменении параметров.
5. Запустите процесс обучения с помощью кнопки Run training. С правой стороны экранной формы приведены текущие изменяющиеся значения параметров в динамике обучения ЛВ-модели риска: абсолютное достигнутое максимальное значение целевой функции Fabs, достигнутое максимальное значение целевой функции на шаге оптимизации Fmax (из-за операции отступления для выхода из тупиков Fabs и Fmax могут не совпадать), число некорректно распознанных плохих кредитов NL01, номер текущей попытки Монте-Карло на шаге оптимизации Nmc, текущее значение допустимого риска Pad, разность между максимальным и минимальным рисками кредитов dPc, номер текущей оптимизации Nt.. Выход – кнопкой Exit. Начальные значения вероятностей событий – градаций P1jr, j=1,2,…,n; r=1,2,…,Nj приведены в файле Original_P1.txt. Оптимальные значения вероятностей событий-градаций (их число в данной задаче равно 96) при очередном Fabs записываются в файл Proby_P1.txt и файл Proby_P.txt.
6. Интегральные параметры обучения ЛВ-модели риска приведены в файле fMaxLast_risk.txt для последнего оптимального шага идентификации ЛВ-модели кредитного риска по статистическим данным банка:
7. Запишите время обучения для каждого варианта значений заданных параметров и полученные значения целевой функции, числа некорректно распознанных плохих и хороших кредитов и значение допустимого риска в свой отчет.