Задача: В цьому прикладі розглядається гіпотетична модель біржової діяльності клієнта

Було укладено наступні угоди (заповнюється у відповідності до варіанту )

______квітня____________________________ контракти на травень за ціною______________

______квітня___________________________ контракти на травень за ціною _____________

______квітня____________________________ контракти на червень за ціною______________

______квітня___________________________ контракти на червень за ціною _____________

Ціни вказані у центах за галон. Всі купівлі та продажі здійснюються за розрахунковою ціною .

Для спотового місяця Для неспотового місяця

Початковий депозит 3000 долл. 2000 долл.

Підтримуюча маржа 2100 долл. 1400 долл.

Одиниця контракту - 42000 галонів

03.04 67.20 65.60 65.90 59.90 65.30 71.60 76.20 71.40 65.50 64.00 66.40 04.04 67.00 65.90 66.80 60.60 67.45 64.50 76.00 67.20 65.70 64.70 66.40 05.04 66.90 66.80 66.90 65.23 68.70 65.90 72.00 67.30 66.00 64.80 66.10 06.04 66.70 67.30 63.00 66.40 68.90 65.70 69.00 67.40 67.10 64.90 65.90 07.04 66.50 67.50 62.80 66.80 70.19 65.60 66.70 67.40 67.50 65.00 67.00 08.04 66.30 67.70 62.90 66.90 69.00 65.20 66.90 67.50 67.40 69.20 67.20 10.04 66.20 67.90 63.30 66.95 68.80 65.10 66.70 67.80 67.50 69.90 67.30 11.04 65.90 68.20 63.79 67.28 68.80 68.00 66.20 68.20 66.90 70.60 67.40 12.04 65.10 67.20 64.30 65.60 68.95 68.10 66.10 68.40 64.00 71.00 67.60 13.04 64.40 66.80 64.80 68.90 69.10 68.20 66.80 68.30 65.90 69.90 69.00 14.04 65.00 66.00 64.85 69.10 70.10 68.50 67.00 68.90 67.90 69.50 72.20 17.04 65.10 68.20 64.90 70.40 70.00 68.60 69.00 69.00 67.70 69.30 69.50 18.04 65.30 68.00 66.00 71.20 69.90 68.80 69.10 69.10 67.60 69.10 69.30 19.04 65.50 68.00 67.10 67.38 69.80 68.95 69.20 68.90 67.50 68.90 69.50 20.04 65.50 66.40 67.30 67.89 69.70 70.10 69.30 68.80 67.00 68.80 69.70 21.04 65.30 66.35 67.50 67.96 69.10 70.20 70.00 68.40 66.20 68.40 70.00 24.04 65.20 66.40 67.80 68.90 68.20 70.40 70.20 68.30 66.30 68.30 71.00 25.04 65.90 67.00 70.00 64.55 68.30 67.30 68.40 68.20 66.80 68.20 64.20

Види операцій, що здійснюються клієнтом та сума першого внеску на рахунок :

Показники	В А Р І А Н Т И

Дата та вид першої операції	03.04 Купівля травневого контракту	03.04 Продаж травневого контракту	03.04 Продаж травневого контракту	03.04 Купівля травневого контракту	03.04 Продаж травневого контракту	03.04 Продаж травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид другої операції	12.04 Продаж травневого контракту	13.04. Купівля травневого контракту	15.04. Купівля травневого контракту	12.04. Продаж травневого контракту	10.04. Купівля травневого контракту	13.04. Купівля травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид третьої операції	13.04 Продаж червневого контракту	14.04. Купівля червневого контракту	17.04. Купівля червневого контракту	14.04. Продаж червневого контракту	11.04. Купівля червневого контракту	14.04. Купівля червневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид четвертої операції	24.04 Купівля червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту	24.04. Продаж червневого контракту	25.04. Купівля червневого контракту	24.04. Продаж червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту
Кількість контрактів
Сума першого внеску на,$ рахунок,$

Показники	В А Р І А Н Т И


Дата та вид першої операції	03.04. Продаж травневого контракту	04.04. Купівля травневого контракту	03.04 Продаж травневого контракту	03.04. Купівля травневого контракту	05.04. Купівля травневого контракту	03.04 Продаж травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид другої операції	11.04. Купівля травневого контракту	07.04. Продаж травневого контракту	08.04. Купівля травневого контракту	13.04. Продаж травневого контракту	10.04. Продаж травневого контракту	14.04. Купівля травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид третьої операції	14.04. Купівля червневого контракту	08.04. Продаж червневого контракту	10.04. Купівля червневого контракту	14.04. Продаж червневого контракту	11.04. Продаж червневого контракту	17.04. Купівля червневог контракту
Кількість контрактів
Дата та вид четвертої операції	25.04 Продаж червневого контракту	25.04. Купівля червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту	24.04. Купівля червневого контракту	25.04. Купівля червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту
Кількість контрактів				¹	¹
Сума
першого
внеску на
рахунок,$

Показники	В А Р І А Н Т И

Дата та вид першої операції	03.04. Купівля травневого контракту	05.04. Купівля травневого контракту	03.04. Продаж травневого контракту	03.04. Продаж травневого контракту	03.04. Купівля травневого контракту	04.04. Купівля травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид другої операції	11.04. Продаж травне-вого контракту	13.04. Продаж травне-вого контракту	10.04. Купівля травне-вого контракту	14.04. Купівля травневого контракту	07.04. Продаж травневого контракту	12.04. Продаж травне-вого контрак-ту
Кількість контрактів
Дата та вид третьої операції	12.04. Продаж червневого контракту	14.04. Продаж червневого контракту	12.04. Купівля червневого контракту	17.04. Купівля червневого контракту	08.04. Продаж червневого контракту	13.04. Продаж червневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид четвертої операції	24.04. Купівля червневого контракту	25.04. Купівля червневого контракту	21.04. Продаж червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту	25.04. Купівля червневого контракту	21.04. Купівля червневого контракту
Кількість контрактів
Сума першого внеску на рахунок, $

Показники	В А Р І А Н Т И

Дата та вид першої операції	03.04. Продаж травне-вого контракту	04.04. Купівля травневого контракту	05.04. Продаж травневого контракту	03.04. Продаж травневого контракту	04.04. Купівля травневого контракту	03.04. Продаж травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид другої операції	12.04 Купівля травневого контракту	13.04. Продаж травневого контракту	14.04. Купівля травневого контракту	17.04. Купівля травневого контракту	08.04. Продаж травневого контракту	11.04. Купівля травневого контракту
Кількість контрак-тів
Дата та вид третьої операції	13.04 Купівля червневого контракту	14.04. Продаж червневого контракту	17.04. Купівля червневого контракту	18.04. Купівля червневого контракту	10.04. Продаж червневого контракту	12.04. Купівля червневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид четвертої операції	24.04 Продаж червневого контракту	24.04. Купівля червневого контракту	24.04. Продаж червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту	24.04. Купівля червневого контракту	24.04. Продаж червневого контракту
Кількість контрактів
Сума першого внеску на рахунок, $

Показники	В А Р І А Н Т

Дата та вид першої операції	03.04. Купівля травневого контракту	03.04. Купівля травневого контракту	03.04. Продаж травневого контракту	03.04. Продаж травневого контракту	03.04. Купівля травневого контракту	03.04. Продаж травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид другої операції	12.04 Продаж травневого контракту	10.04. Продаж травневого контракту	11.04. Купівля травневого контракту	08.04. Купівля травне-вого контракту	14.04. Продаж травне-вого контракту	12.04. Купівля травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид третьої операції	13.04. Продаж червневого контракту	12.04. Продаж червневого контракту	12.04. Купівля червневого контракту	10.04. Купівля червневого контракту	17.04. Продаж червне-вого контракту	14.04. Купівля червневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид четвертої операції	24.04 Купівля червневого контракту	25.04. Купівля червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту	24.04. Продаж червневого контракту	24.04. Купівля червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту
Кількість контрактів
Сума першого внеску на рахунок, $

Показники	В А Р І А Н Т

Дата та вид першої операції	05.04. Купівля травневого контракту	03.04 Продаж травневого контракту	03.04 Продаж травневого контракту	04.04. Купівля травневого контракту	05.04. Продаж травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид другої операції	13.04. Продаж травневого контракту	08.04. Купівля травневого контракту	13.04. Купівля травневого контракту	13.04. Продаж травневого контракту	14.04. Купівля травневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид третьої операції	15.04. Купівля червневого контракту	10.04. Купівля червневого контракту	14.04. Купівля червневого контракту	14.04. Продаж червневого контракту	17.04. Купівля червневого контракту
Кількість контрактів
Дата та вид четвертої операції	25.04. Продаж червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту	25.04. Продаж червневого контракту	24.04. Купівля червневого контракту	24.04. Продаж червневого контракту
Кількість контрактів
Сума першого внеску на рахунок, $