|
l Операция, которая предусматривает комбинацию двух конверсионных сделок с валютами на условиях «спот» и «форвард».
l В рамках одной сделки осуществляется операция «спот» и «форвард». Одна сторона продает другой на условиях «спот» определенную сумму валюты и тут же покупает такую же сумму той же валюты на условиях «форвард».
l Обе сделки осуществляются с одним и тем же партнером и по одному контракту.
l Курсы, даты валютирования и способы платежа устанавливаются в момент заключения сделки.
l Один из самых распространенных инструментов, используемых фирмами и банками для хеджирования рисков и управления своими активами и пассивами.
|
l Дата исполнения более близкой сделки — дата спот, дата валютирования.
l Дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки — дата окончания свопа.
|
l Разница между ценой продажи (покупки) и ценой покупки (продажи) базовой валюты.
l Разница между спот — и форвардными курсами.
l Эта ставка зависит от разницы процентных ставок валют за соответствующий период времени. В принципе речь идет о величине дисконта или премии.
|
l Валютные свопы заключаются на срок от недели до года и более.
|
l Совершаются с целью иметь нужную валюту к определенному сроку.
l Совершаются с целью нейтрализации валютного риска.
l Совершаются в арбитражных целях для получения прибыли от разницы валютных курсов.
l Используются для покрытия банковских дефицитов.