Временные ряды в эконометрических исследованиях

основные элементы временного ряда

 

Можно построить экономическую модель, используя два типа исходных данных:

· Данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный период времени;

· Данные, характеризующие один объект за ряд последовательных периодов времени.

Модели, построенные по данным первого типа, называются пространственными моделями.

Модели, построенные по данным, характеризующим объект за ряд последовательных моментов (периодов), называются моделями временных рядов.

Временной ряд – это совокупность значений какого либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов.

Каждый уровень временного ряда формируется под воздействием трех компонент:

· трендовой компоненты, характеризующей основную тенденцию уровней ряда (Т);

· циклической компоненты, характеризующей циклические или периодические колебания изучаемого явления. Различают коньюктурную компоненту (К), связанную с большими экономическими циклами и сезонную компоненту (S), связанную с внутригодовыми колебаниями ряда;

· случайной компоненты, которая является результатом воздействия множества случайных факторов (Е).

При различных сочетаниях этих факторов зависимость уровней ряда от времени может принимать различные формы.

1. Возрастающая или убывающая тенденция временного ряда

 

 

 

Временной ряд, содержащий Временной ряд с

возрастающую тенденцию сезонными колебаниями

 

2. Временной ряд с циклическими колебаниями.

Эти колебания могут носить сезонный характер (цены на с/х продукцию, уровень безработицы в отдельных регионах и т п.).

Чаще всего временные ряды содержат все три группы факторов.

Модели, в которых временной ряд представлен как сумма перечисленных компонентов называется аддитивной моделью, как произведение – мультипликативной моделью временного ряда.

Аддитивная модель имеет вид:

; (118)

мультипликативная модель: . (119

Аддитивную модель применяют, когда амплитуда сезонных колебаний со временем не меняется. Если амплитуда сезонных колебаний со временем возрастает или уменьшается, то применяют мультипликативную модель.