Частные коэффициенты (или индексы) корреляции характеризуют тесноту связи между результатом у и соответствующим фактором xi при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии. Рассчитываются по формуле:
(93)
где R2 yx1x2…xp- множественный коэффициент детерминации всего комплекса р факторов с результатом;
R2 yx1x2…xi-1 xi+1…xp - тот же показатель детерминации, но без введения в модель фактора xi.
Порядок частного коэффициента корреляции определяется количеством факторов, влияние которых исключается.
Коэффициенты парной корреляции ryxi – называются коэффициентами нулевого порядка; ryxixi+1 – коэффициент частной корреляции первого порядка.
Коэффициенты частной корреляции более высоких порядков можно определить через коэффициенты частной корреляции более низких порядков по рекуррентной формуле:
(94)
При двух факторах и i =1 данная формула примет вид:
(95)
Соответственно при двух факторах и i =2 частный коэффициент корреляции будет рассчитываться по формуле:
(96)
Для уравнения регрессии с тремя факторами частные коэффициенты корреляции определяются на основе частных коэффициентов корреляции первого порядка. Так, по уравнению возможно исчисление трех частных коэффициентов корреляции второго порядка: каждый из которых определяется по рекуррентной формуле.
При исключении влияния факторов х2 и х3:
(97)
При элиминировании влиянии факторов х1 и х3:
(98)
При элиминировании влиянии факторов х1 и х2
При линейной зависимости исследуемых признаков они называются частные коэффициенты корреляции, при нелинейной их взаимосвязи - частные индексы детерминации.
Частные показатели корреляции изменяются в пределах от –1 до +1. Величина множественного коэффициента корреляции всегда больше (или равна) максимального частного коэффициента корреляции.
Сравнение частных коэффициентов корреляции друг с другом позволяет ранжировать факторы по тесноте их связи с результатом. Что позволит их использовать на стадии формирования модели, в частности в процедуре отсева факторов.