Определение системы, пригодной для реинвестирования: геометрическая средняя

Для сравнения между собой систем на предмет выбора наилучшей для торговли на основе реинвестирования следует использовать показатель геометрической средней системы. Это величина, определяющая "фактор роста капитала за одну сделку" и представляет из себя корень в степени равной количеству сделок из TWR.

Напомним, что:

TWR = Итоговый размер счета / Начальный размер счета

Тогда геометрическая средняя (G) системы равна:

G=( Итоговый размер счета / Начальный размер счета)^(1/количество сделок)

Торговая система с наибольшим показателем G является наилучшей для торговли на основе реинвестирования. G меньше 1 означает, что вы будете терять деньги при торговле на основе реинвестирования.

Для TWR есть и другая формула вычисления, к которой мы будем обращаться ниже при вычислении f optimal. Это:

TWR=HPR1* HPR2*….. HPRi

где HPR - это Holding period return (равный 1 плюс величине прибыли в процентах, т.е. HPR=1.1 означает получение прибыли в размере 10% в течение определенного периода или за одну сделку).
Интересно отметить тот факт, что любой большой убыток будет иметь очень мощный эффект на TWR, поскольку это функция умножения, а не сложения. Поэтому можно сказать так - разумность вашей торговли определяется вашим самым большим убытком.