рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры
- Раздел Торговля
- /
- Математика управления капиталом: методы анализа риска для трейдеров
Реферат Курсовая Конспект
Математика управления капиталом: методы анализа риска для трейдеров
Математика управления капиталом: методы анализа риска для трейдеров - раздел Торговля, Ральф Винс. ...
Ральф Винс.
The mathematics of money management: risk analysis techniques for traders
1. Эмпирическая техника Определяя количество. Когда бы вы не входили в сделку, вы принимаете два решения: вы не только решаете открывать длинные или короткие…Определение серий.
Метод серий состоит в получении величины Z score для прибыльных и убыточных серий в результатах торговой системы. Z score - это величина,… Z score затем пересчитывают в confidence limit (доверительные пределы), иногда… Площадь под кривой нормального распределения, ограниченная 1 стандартным отклонением в обе стороны от сердины…Serial Correlation
Формула для определения коэффициента линейной корреляции между двумя последовательностями выглядит так: Алгоритм вычисления r реализован во всех стандартных табличных редакторах, в том числе и в Exel. Принцип определения…Математическое ожидание
Математическое ожидание - это то количество, которое вы добавляете к счету (или теряете) в среднем при каждой сделке. В теории игр это то, что… Математическое ожидание = вероятность выигрыша * средняя величина выигрыша +… В примере выше с 50% игрой, при которой на 1$ проигрыша приходилось 2$ выигрыша математическое ожидание будет равно: …Реинвестировать прибыль или нет.
Теперь рассмотрим систему В, дающую прибыль 15% и убыток 5%. Она также дает 10% прибыли при отсутствии реинвестирования, однако при реинвестировании… N сделки Без реинвестирования С… Важная особенность торговли с реинвестированием состоит в том, что реинвестирование прибыли может превратить…Определение системы, пригодной для реинвестирования: геометрическая средняя
Напомним, что: TWR = Итоговый размер счета / Начальный размер счета Тогда геометрическая средняя (G) системы равна:Как лучше реинвестировать
Используем формулу HPR, в которую включено f optimal: HPR= 1 + f * (-Trade/Biggest Loss) где, f - величина используемого f,– Конец работы –
Используемые теги: математика, управления, капиталом, Методы, анализа, риска, трейдеров0.105
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Математика управления капиталом: методы анализа риска для трейдеров
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
| Твитнуть |
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Реклама
Информация в виде рефератов, конспектов, лекций, курсовых и дипломных работ имеют своего автора, которому принадлежат права. Поэтому, прежде чем использовать какую либо информацию с этого сайта, убедитесь, что этим Вы не нарушаете чье либо право.
© copyright 1999 - 2024 allRefs.net. Все права защищены. Страница сгенерирована за: 0.209 сек.
Новости и инфо для студентов