ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
(образован в 1953 году)
___________________________________________
Кафедра Информационных технологий
| Дистанционное обучение | . | . |
А.Е. Краснов
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
(Модуль 3)
Учебно-практическое пособие
Для студентов экономических и управленческих
Специальностей всех форм обучения
Www.msta.ru
Москва – 2004
УДК 681.3.06
ББК 65.26с.я73
ã Краснов А.Е. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Учебно-практическое пособие для студентов экономических и управленческих специальностей. - М.: МГУТУ, 2004. - 32 с.Содержание
Введение………………………………………………. . 4
Глава 1. Прогнозирование состояний
Экономических объектов на
основе их динамических моделей……….. 6
1.1. Оперативное планирование и
прогнозирование ………………………………….. 6
1.2. Стратегическое планирование и
прогнозирование ………………………………….. 13
1.3. Критерии качества регрессионных моделей и
прогнозирования …………………………………. 15
Вопросы для самопроверки к главе 1 ………………… 17
Глава 2. Прогнозирование состояний
Экономических объектов на
2.1. Условные математические ожидания ……………. 19 2.2. Оптимальный стохастический прогноз .................. 22 2.3. Синтез предикторов ……………………………….. 23Введение
Учебно-практическое пособие «Информационные технологии прогнозирования состояний экономических объектов» (Модуль 3) является важнейшей составной частью многомодульного курса «Информационные технологии управления экономическими системами».
Целью изучения модуля является освоение студентами практических методов прогнозирования состояний финансовых, производственных и коммерческих процессов в условиях неопределенности на базе единого системного подхода - теории систем и управления.
Изучение модуля предполагает, что студенты уже освоили общеобразовательные дисциплины: «Математика», «Информатика», «Экономическая теория», «Теория вероятностей», «Статистика», «Эконометрика», а также – необходимые разделы Модуля 1 («Информационные технологии описания экономических объектов») и Модуля 2 («Информационные технологии управления финансами, производством и бизнесом).
Модуль предоставляет студентам сконцентрированные знания, содержащиеся в многочисленных источниках отечественных и зарубежных авторов. При желании студенты могут самостоятельно ознакомиться с литературой, рекомендуемой для дополнительного изучения. Однако, изложенный в пособии материал является самодостаточным для освоения информационных технологий прогнозирования состояний финансовых, производственных и коммерческих процессов.
Модуль содержит большое количество математических выражений, которые полезны как справочные данные при решении задач на компьютере.
В связи с тем, что в модуле затронут широкий круг вопросов, а объем материала в целом выходит за рамки часов, отведенных для конкретных дисциплин, специальные акценты будут сделаны преподавателями на лекциях и лабораторных занятиях при изучении данных дисциплин.
В модуле в центре внимания находится информационная технология прогнозирования состояний экономических объектов в условиях помех. Напомним, что помехи обусловлены неполнотой и неточностью информации как о самом экономическом объекте, так и среде, в которой он действует.
С формальных позиций информационных технологий, опирающихся на теорию систем и управления, предприятие в целом, производственный, финансовый или коммерческий процесс, или отдельная операция рассматриваются как некий экономический объект (ЭО), имеющий конкретную структуру, определяемую как внутренними свойствами самого объекта, так и его связями с внешним рынком. Важнейшим является выделение главных составляющих структуры и описание их связей с помощью совокупности различных параметров (констант и переменных). После описания структуры ЭО необходимо выделить основные переменные, которые при неизменной структуре объекта подвержены изменению в процессе его функционирования. Собственно, ради изменения этих переменных (например, количества продукции, прибыли) создается и поддерживается сама структура ЭО. Совокупность данных переменных полностью определяет динамическое состояние ЭО. Изменение динамического состояния в нужном направлении осуществляется с помощью управления - совокупности денежных, материальных и информационных средств. Замена начального состояния ЭО на требуемое его конечное состояние является целью управления. Однако в силу наличия помех и определенных ограничений, присущих конкретному ЭО, каждому управлению ставят в соответствие количественные критерии ограничения и критерии качества управления.
Еще раз отметим, что в модуле изучаются не экономические проблемы, а проблемы применения информационных технологий для прогнозирования состояний экономических объектов на известных экономических примерах. Поэтому модуль не может заменить собою материалы сугубо экономических дисциплин, описывающих сущности экономических объектов и характерные для них примеры (большинство таких примеров взято автором из приведенной литературы).
Модуль состоит из 2-х глав, которые заканчиваются вопросами для самоконтроля.
В конце модуля приводятся тренировочные задания и тесты по темам модуля. Правильные ответы на тесты студенты могут найти в соответствующих разделах модуля.
Глава 1 модуля содержит информационную технологию прогнозирования на основе динамических моделей «затраты-выпуск».
Глава 2 модуля содержит информационную технологию прогнозирования на основе стохастических моделей.
Глава 1. Прогнозирование состояний экономических
Объектов на основе их динамических моделей
1.1. Оперативное планирование и прогнозирование. РАР-уравнение (2.2.11, Модуль 2) описывает временную последовательность или… Тогда уравнение (2.2.11) примет стационарный видВопросы для самопроверки к главе 1
1. В чем смысл прогнозирования состояний ЭО по его динамической модели. 2. Объясните смысл помех, описываемых сезонной, циклической и и стохастической… 3. Объясните модель парной линейной регрессии.Глава 2. Прогнозирование состояний экономических
Объектов на основе их стохастических
Моделей
Не каждый ЭО может быть описан рассмотренными в главе 1 динамическими моделями. Часто возникают ситуации, когда по имеющейся информации (данным),… В общем случае совокупность X: {X1, X2, …} некоторых случайных наблюдаемых… В главе 1 был рассмотрен частный случай построения (синтеза) предикторов, когда была известна некоторая динамическая…Вопросы для самопроверки к главе 2
1. В каких случаях используется прогнозирование состояний экономических объектов на основе их стохастических моделей? 2. Какие функции называются предикторами? 3. Какому закону подчиняется совместное распределение двух случайных величин?Тренировочные задания
1. Выразите сезонный компонент Seast и циклический компонент Sirct помехи в виде моделей стационарных авторегрессий первого порядка (1.1.11). Запишите вид уравнения (1.1.1) для данного случая.
2. Проведите самостоятельный вывод результата (1.1.10) для случая St = a + b1Ct1 + b2 Ct2.
3. Используя (1.1.11), выведете зависимость S4 от a1, a2, S0 и значений помех E1 , E2, … E4 , положив S-1 = 0.
4. Выведите самостоятельно уравнения (1.1.20).
5. Выведите самостоятельно уравнения (1.1.23).
6. Выведите самостоятельно уравнения (1.1.24).
Тесты по темам модуля
Линейная РАР – модель со стационарными коэффициентами задается выражением: 1.1 St = + Ht ;Список рекомендованной литературы
1. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и
Интенсивная практика на компьютере: Учебное
Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 384 с.
2. Краснов А.Е. и др. Информационные технологии
пищевых производств в условиях неопределенности.
-М.: ВНИИМП, 2001. - 496 с.