рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Образование
/
Вид работы: Лекции
/
Решение матричных игр методом линейного программирования

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Решение матричных игр методом линейного программирования

Решение матричных игр методом линейного программирования - Лекция, раздел Образование, По курсу: Лекция №1 Структура задачи принятия решений Y1 … YJ ...

y₁… y_j… y_m

I игрок:

, ,

, (1)

, (2)

II игрок:

, (3)

, (4)

Разделим на цену игры n 1, 2, 3, 4 уравнения:

(5)

(6)

(7)

(8)

Для первого игрока наши преобразования привели к задаче: Минимизировать линейную форму при ограничениях (1):

Для II игрока наши преобразования привели к задаче: Максимизировать линейную форму при ограничениях:

Это две задачи линейного программирования.

Задачи максимизации или минимизации линейных форм вида:

, где

— постоянный коэффициент при условиях:

Можно было бы ограничиться только третьим уравнением. Эта задача называется задачей линейного программирования, требуется найти максимум или минимум линейной формы от n переменных при m линейных ограничениях в виде равенств или неравенств. Это определение общей задачи линейного программирования.

В нашем случае цена игры должна быть одна и та же между нашими двумя задачами должна быть глубокая связь. В линейном программировании могут быть двойственные симметричные задачи, такими являются задачи первого и второго игрока.

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

По курсу: Лекция №1 Структура задачи принятия решений

Национальный технический университет ХПИ... Кафедра Вычислительная техника и программирование... К У Р С Л Е К Ц И Й...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Решение матричных игр методом линейного программирования

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Способы представления
1) в виде графа; 2) в виде функции реализации: P1 P2 … ®j F(x,y) Y1

Типы целей
1. Качественная цель; 2. Максимальная или минимальная заданной функции; 3. Цель заданной посредством отношений предпочтения.

Максиминный критерий
1. Если о среде не чего не известно, то нужно вводить гипотезы определяющие среду; 2. Среда нам враждебна и есть таблица выигрышей, т о выбор ?? либо альтернативы при вражд

Критерий Байеса–Лапласа
Этот критерий является обобщением нейтрального критерия и предназначен для определения лучших альт

Критерий Сэвиджа
(критерий минимальных сожалений) Пример: Пусть в процессе экс

Критерий субъективно-средних сожалениях
F(x,y) Y1 Y2 Y3 Y1

Критерий Гурвица

Критерий Ходжа–Лемана
если С = 1, остается Кмм; если С = 0, останется КBL. Степе

Критерий минимума дисперсии оценочного функционала
Основная задача этого — ограничить появление малых значений, через величину дисперсии среднего зна

Понятие о риске
В общих представлениях о риске, является неуверенность, произойдет ли желательное или нежелательное событие, или событие это не произойдет. Если бы был исключен риск, при принятии решений,

Использование понятия полезности при принятии решений
Решение принимает конкретный субъект (лицо), значит решения субъективны и при решении задач, принятия решений необходимо эту субъективность учитывать. Пример2: Есть

Критерии принятия решений при разработке ПО
Литература: 1. Характеристика качества ПО. Боэм. Б. и др., Москва: Мир — 1981 г. 2. Стандарт ISO 9126–1–4; 1991 г., “Информационная технология. Оценка программного

Характеристики программных средств

Векторный критерий сводится к скалярному
Каждый компонент векторного критерия присваивается вес и в этом случае альтернатив

Понятие седловой точки
Если в игре с матрицей А нижнее и верхнее, чистые цены игры совпадают т.е. , то говорят, что эта игра имеет седловую точку,

Общая формулировка двойственных симметричных задач
Первая задача: Минимизировать: Вторая задача: Максимизировать:

Общий алгоритм решения матричной игры с помощью линейного программирования
1. Исследуем предложенную матричную игру на величину цены игры, т.е. определяем нижнею чистую цену игры a и верхнею цену игры b. Возможны следующие случаи: