ОСЦИЛЛЯТОРЫ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ - раздел Торговля, Практическое применение анализа Фибоначчи на инвестиционных рынках - Что Работает И Не Работает И Почему
Общее...
- ЧТО РАБОТАЕТ И НЕ РАБОТАЕТ И ПОЧЕМУ
ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:
Перекупленность (Overbought, OB) и Перепроданность (Oversold, OS) наименее понятные рыночные показатели, с которыми имеют дело трейдеры. Большинство теряет деньги, пытаясь использовать имеющиеся о них знания. Это совсем неудивительно, потому что здесь мы вступаем в область применения совпадающих и Ведущих Индикаторов. Очень немногие трейдеры должным образом подготовлены к тому, что предлагают эти концепции. Из-за высокого уровня недопонимания я не стану ограничиваться узким рассмотрением используемых мною методов, а проведу широкое обсуждение темы Осцилляторов в целом: что работает, что не работает и почему.
Типичное представление об Осцилляторах можно обобщенно выразить следующим образом: "Осцилляторы работают на консолидирующемся рынке, но как только начинается Тренд, они вообще не работают". Хотя это определение широко распространено, оно сильно ограничивает и искажает ценность важных торговых стратегий. Смысл вышеприведенного утверждения примерно следующий: вы можете продавать Переп-купленность и покупать Перепроданность, пока рынок консолидируется, и... ожидать, что сделаете деньги. Эта "столь распрекрасная" стратегия подразумевает, что вам доступно с достаточной уверенностью определить, когда рынок консолидируется, чтобы разместить необходимые ордера. А не хочет ли кто-нибудь попробовать Усредненный Индекс Направленного Движения1(ADX - Average Directional Movement Index) как средство, позволяющее составить подобный прогноз? Возможно, этот подход приемлемым для некоторых из вас, но только не для меня. Я нашел его недостаточно точным в данном контексте, особенно для внутридневных графиков. А как насчет второй части утверждения?
1 J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems (Trend Research, 1978), hereafter cited parenthetically in the text as Wilder, New Concepts.
112 Уровни ДиНаполи
"Как только начинается Тренд, они (Осцилляторы) вообще не работают". Имеется в виду, что ввод ордеров против преобладающего Тренда, скорее всего, закончится убытками в результате срабатывания ваших стонов.
Весь секрет в том, каким образом осуществляется эта работа. Я намерен показать вам, как правильно сконструированный Осциллятор можно заставить работать на вас в самых разнообразных рыночных ситуациях.
Однако прежде, чем мы обсудим принципы его использования и потенциальные выгоды, сначала разберемся, какого рода Осцилляторы чаще всего применяются и каким лучше отдавать предпочтение в контексте индикатора Перекупленности/Перепро-данности.
СТОХАСТИК:
Стохастик - один из наиболее регулярно и неправильно используемых индикаторов, входящих в арсенал трейдера. Считается, что любое повышение сверх 75 означает Пе-рекупленность, а нахождение ниже 25 - Перепроданность. Но это совсем не то, чему учил Джордж Лэйн (его создатель), и прямо противоположно утверждениям Джейка Бернштейна в проведенном им исследовании в отношении Популярного Стохастического Индикатора (Stochastic Pop Indicator)2. Согласно работе Джейка фактически все 50% сильных рыночных движений могут начинаться после того, как он преодолел барьеры 75/25%!
На дневном графике казначейских бондов (Рисунок 7-1) вертикальными линиями отмечены два места, где бы вас просто убили, если бы покупка была совершена при показателях Стохастика ниже 25%, говорящих о Перепроданности. И это притом, что я использовал наиболее распространенный (более сильный) 14-периодный Стохастик, а не тот, что описывал в ГЛАВЕ 5. Еще более усложняет ситуацию для новых трейдеров тот факт, что на рынках с сильным трендом Стохастик может и не достичь этих экстремальных (75%/25%) уровней при типичных откатах продолжающегося Тренда. Если бы вы ждали этих уровней, то по всей видимости, никогда не получили бы возможность продать при сильном нисходящем тренде или купить при сильном восходящем тренде.
2 Jake Bernstein, Short Term Trading in Commodity Futures, (Probus Publishing Company, 1987), hereafter cited parenthetically in the text as Bernstein, Short Term Trading.
На сайте allrefs.net читайте: "Практическое применение анализа Фибоначчи на инвестиционных рынках".
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
ОСЦИЛЛЯТОРЫ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
АНАЛИЗ ТРЕНДА
КОМБИНАЦИЯ MACD/STOCHASTIC............................................................. 51
ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:...............................................................
ГЛАВА 7
ОСЦИЛЛЯТОРЫ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ - ЧТО РАБОТАЕТ И НЕ РАБОТАЕТ, И ПОЧЕМУ............................................. 111
ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:................
ГЛАВА 9.
УРОВНИ ДИНАПОЛИ™........................... 143
ВВЕДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:.................................................................. 143
ПРИНЦИП ВОЛН ЭЛЛ
ГЛАВА 10.
УРОВНИ ДИНАПОЛИ™........................... 159
МНОЖЕСТВЕННЫЕ ФОКУСНЫЕ ЧИСЛА и РЫНОЧНЫЕ РАЗМАХИ................. 159
МНОЖЕСТВЕННЫЕ РЫНОЧНЫЕ РАЗМАХИ:..............
ГЛАВА 11.
ТОРГОВЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Уровней Динаполи™ ... 173
ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:...................................................................................... 173
ПЕ
ПОЗИЦИОННАЯ И ВНУТРИДНЕВНАЯ ТОРГОВЛЯ
ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:
Аналитические подходы призывают трейдера принимать решения исходя из данных критериев или контекста, тогда как неаналитические системы строго механи
ВОТ БЫЛО БЫ ЗДОРОВО...
1. Как только вы создали свою методику, утомительные исследования и на- пряженая работа заканчиваются. Ваша торговая система выстроена, постоян- на и неизменна. Стресса нет, поскольку реше
РЕАЛЬНОСТЬ...
1. Работа никогда не заканчивается. Когда вы покидаете исторические пределы системы, для вас вновь начинается время дерготни, тестирования и оптимизации параметров.
* Beach Boys - "
ВОТ БЫЛО БЫ ЗДОРОВО...
1. Вы учитесь у лучших профессионалов. Ваше соотношение выигрыш/проиг- рыш достигло 90% за счет непревзойденного понимания рынка.
2. Вы живете, где хотите, торгуете, когда желаете, из
РЕАЛЬНОСТЬ...
1. Вы учитесь у одного сильного профессионала, затем у другого такого же профессионала, и хотя у вас возникает некоторая реальная выгода то здесь, то там, вам никак не удается достичь ожида
ПОЗИЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ В СРАВНЕНИИ С ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
Вы не только должны решить, как вам торговать - аналитически или механически, но и продумать, какая временная структура вас больше всего устраивает. Затем следует убедиться, что выбранный временной
НЕДОСТАТКИ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
1. Вам требуется опыт. Много опыта. Особенно в части освоения технических приемов размещения ордеров и полного понимания, что происходит в опера- ционном зале биржи.
2. Вам нужны
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
1. Вы можете торговать гораздо большим количеством контрактов с данным капиталом.
2. У вас будет намного больше торговых возможностей, чем у позиционного трейдера.
3. Если
УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ
МОЙ ТОРГОВЫЙ ПЛАН ВКЛЮЧАЕТ ПОНИМАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СОСТАВЛЯЮЩИ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И САМОКОНТРОЛЬ
В ГЛАВЕ 1 я уже упоминал критически важные технические приемы самоконтроля. На этот счет существует гораздо больше материала, чем вам может потребоваться1. В разделе рекомендуемой литера
КОНТЕКСТ
Садясь в самолет, мне хочется видеть немного седины в голове капитана. Это внушает мне чувство уверенности и вызывает блаженную улыбку на лице, когда я устраиваюсь в кресле и принимаюсь за свой пер
СМЕЩЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные преимущества.
1. Оно дает вам знать, какова проектируемая точка Тренда или ценовое выражение Тренда в буд
АНАЛИЗ ТРЕНДА
КОМБИНАЦИЯ MACD/STOCHASTIC
ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИКА
Начиная работать со стохастикой, я использовал вводные 14-3-3, но позже переключился на 8-3-3. Многие из проблем, с которыми я столкнулся при работе с этим инструментом, были решены, когда я поня
ПУНКТ 5
Сигнал был бы игнорирован при закрытии рынка выше уровня Фибоначчи, показанного как "*", или если бы рынок достиг точки получения прибыли "М". Но ни того, ни другого все же не
СТРАТЕГИЯ 4
В ГЛАВЕ 6 обсуждался Индикатор Направления под названием "Растяжка". Для определения диапазона вхождения в рынок он использует максимальный уровень Осцилляторов Перекупленности/Перепрод
УРОВНИ ДИНАПОЛИ
Все сегодняшние рынки имеют между собой что-то общее. Независимо от того, ра
НОМЕР или ТОЧКА РЕАКЦИИ
Номер Реакции (Reaction Number) - это низкая или высокая точка в пределах данного Рыночного Размаха (номера 1 - 5). Я не использую термины "максимум размаха" или "минимум"
МЕНЬШЕ - ЭТО БОЛЬШЕ
Если вы все еще не поняли, почему это утверждение истинно, по всей вероятности, вам пока лет двадцать-тридцать. Применительно к торговле данный аспект критически важен. Люди часто загружают себя на
ГЛАВА 11
ТОРГОВЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРОВНЕЙ ДИНАПОЛИ™
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ
Очевидно, для некоторых из вас предлагаемое здесь покажется абсурдным. Другие поймут пути взаимодействия Временных Структур и Уровней ДиНаполи только после тяжелой борьбы. Если у вас возникнут труд
ТАКТИКА ФИБОНАЧЧИ
ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:
В этой книге обсуждались различн
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР
******************************************************************************
Метод : StochasticPreferred
Название : Стохастик, основанный на Модифицированной Скользяще
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ COAST INVESTMENT SOFTWARE, INC.
6907 Midnight Pass, Sarasota, FL 34242 • 941 346-3801 • Fax 941 346-3901 e-mail coast@fibtrader.com • www.fibtrader.com
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА:
Joe DiNapoli's,
Новости и инфо для студентов