Математика управления капиталом: методы анализа риска для трейдеров
Ральф Винс.
1. Эмпирическая техника
Определяя количество.
Когда бы вы не входили в сделку, вы принимаете два решения: вы не только решаете открывать длинные или короткие…
Метод серий состоит в получении величины Z score для прибыльных и убыточных серий в результатах торговой системы. Z score - это величина,… Z score затем пересчитывают в confidence limit (доверительные пределы), иногда… Площадь под кривой нормального распределения, ограниченная 1 стандартным отклонением в обе стороны от сердины…
Формула для определения коэффициента линейной корреляции между двумя последовательностями выглядит так:
Алгоритм вычисления r реализован во всех стандартных табличных редакторах, в том числе и в Exel. Принцип определения…
Математическое ожидание - это то количество, которое вы добавляете к счету (или теряете) в среднем при каждой сделке. В теории игр это то, что… Математическое ожидание = вероятность выигрыша * средняя величина выигрыша +… В примере выше с 50% игрой, при которой на 1$ проигрыша приходилось 2$ выигрыша математическое ожидание будет равно:
…
Теперь рассмотрим систему В, дающую прибыль 15% и убыток 5%. Она также дает 10% прибыли при отсутствии реинвестирования, однако при реинвестировании…
N сделки
Без реинвестирования
С… Важная особенность торговли с реинвестированием состоит в том, что реинвестирование прибыли может превратить…
Напомним, что:
TWR = Итоговый размер счета / Начальный размер счета
Тогда геометрическая средняя (G) системы равна:
Используем формулу HPR, в которую включено f optimal:
HPR= 1 + f * (-Trade/Biggest Loss)
где, f - величина используемого f,