Основные принципы краткосрочной торговли

Я не зря назвал этот раздел "новые старые тактики". Действительно, решение лежит на поверхности, и все, работающие, или пытавшиеся работать, трейдеры, пытались применять этот подход. Суть второго подхода в немедленном закрытии позиции при первых признаках ухудшения положения, при росте убытков. Все просто, но… После открытия позиции мы сразу имеем убыток, спрэд. Что, сразу закрывать? Глупо. Значит, рассуждает трейдер, надо немного переждать, то есть отодвинуть стоп подальше. Куда? Как далеко? И плавно переходим к первому подходу, с большими стопами, длительными пережиданиями и пр. Ведь большие стопы предполагают обязательное взятие большой прибыли, иначе мат. ожидание тактики будет отрицательным. А вероятность взятия профита довольно резко падает, при его увеличении. (В общем - то, я в большой степени сейчас абстрагируюсь, считая, что внутри дня, мы торгуем шумом).

Маленький стоп моментально срабатывает. Более того, если Вы будете ставить такой стоп не на бумажке, а выставлять брокеру, думаю, многие брокеры будут намеренно "тикать" по Вашему стопу. И будут в своем праве - не забывайте, Вы торгуете со своим брокером, а не каким то обезличенным рынком. Таким образом, Вы опять будете неотвратимо проигрывать свои деньги.

Большой стоп, помимо того, что иногда срабатывает, периодически значительно облегчая депозит и вынуждая нас все начинать сначала, надолго выбрасывает нас с рынка. Кому неизвестно тягостное состояние неизвестности, когда, открывшись, например, в понедельник, всю неделю наблюдаешь с замиранием сердца, как рынок движется против твоей позиции, и лишь в пятницу удается (а иногда и не удается!) закрыться с прибылью жалких нескольких пунктов и с ощущением счастья, что "выскочил" без лосса. Кстати, сразу после этого, частенько, курс уходит пунктов на 100 в сторону твоей, уже закрытой позиции. О рынок, у него своеобразный юмор! Неделя прошла впустую, а сколько нервов и здоровья потрачено…

Со мной бывали такие "зависания" почти на месяц, и более. Тяжкое ощущение. И не раз спрашивал себя в таком состоянии - почему бы во время не закрыться, не развернуться и не играть в другую сторону, наращивая депозит? А действительно, почему? Потому, что так диктует первый подход - ждать запланированной прибыли (или срабатывания стопа). Ждать, и точка!

Казалось бы - тупик. Однако уверен, что пытливые умы многих моих коллег нашли выходы из этого тупика, и успешно используют второй подход в своей работе. Один из вариантов, как мне кажется, нашел и я, и предлагаю Вам его на рассмотрение и обдумывание.

Вначале я выдвину лемму (кто помнит - это предположение, не требующее доказательства). Вот она: любая открытая позиция какое - то время приносит прибыль. На проверку ее я потратил недели две - открывался на демо счете по разным валютам в самых разных направлениях. Так вот, в течение первых 10 минут 99% позиций были прибыльными. Более половины из них, после этого, уходили надолго в большой минус, небольшое количество - давали хороший профит, причем - быстро, остальные -"качались" на уровне открытия весь день и закрывались в конце рабочего дня.

Когда я говорю прибыльные, это значит, что они приносили прибыль 1 и больше пипсов (а то для многих до 50 пипсов - вообще не прибыль).

Отсюда получилось первое правило: после того, как позиция стала прибыльной, ее необходимо закрыть при неблагоприятном развитии событий, как минимум, с нулевой прибылью (без убытка). Достигнутый при этом уровень прибыли назовем первым уровнем.

Однако обогащать брокера спрэдами, ничего не "отщипывая" на свой счет, как - то неправильно. Поэтому применим второе правило:при достижении запланированного второго уровня прибыли, мы должны выйти при неблагоприятном развитии событий с первым уровнем прибыли.

"Отщипывать" по 1 - 5 пипсов прибыли часто эффективно, но утомительно и опасно. Нам необходимо правило, позволяющее брать иногда солидную прибыль. Давайте его сформулируем: При достижении третьего уровня прибыли мы ограничиваем убытки на втором уровне и "позволяем прибыли расти", поджимая профит трейлинг стопом, или до появления явных признаков разворота.

Вроде неплохо выглядит, правда? Но, к сожалению, сразу после открытия, каждая позиция находится в области убытков, и, порой, довольно долго. Как поступать в это время? Как не дать убыткам перерасти в недопустимо большие? Как дождаться, пока позиция превратится в прибыльную?

И здесь никуда не деться от закрытия на каких - то, ранее рассчитанных, уровнях, как правило - достаточно больших. Вот, - скажет читатель, - а говорил - безубыточная торговля, без планируемых убытков… Что безубыточная - не говорил, что убытки не планируются - вот это верно. Здесь основная разница между первым и вторым подходам.

Итак, когда мы закрываем позицию (кроме вышеперечисленных случаев закрытия с прибылью)?

• Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.
• Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону.
• Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.

Чувствуете разницу? Мы ни в каком случае не даем позиции "зависнуть". Мы не планируем, скажем, 57 пунктов стоп лосс, просто закрываем позицию, когда держать ее уже не имеет смысла. Не угадали - закрываемся, ждем момента для нового входа. И так - раз за разом, день за днем.

Еще уточню. А что, если цена одним тиком "улетела" на 100 пунктов в убыток? Решили закрывать - значит закрывайте. Иначе следующим тиком она улетит еще на 300 пунктов. Вы не видели таких движений? Поверьте мне, они бывали и будут. (Достаточно просто не "нарываться" на такие движения, мы об этом еще поговорим).

И три очень важных замечания:

• Закрытие позиции производится не по конкретной цене, а принятием решения. То есть, если Вы приняли решение о закрытии, и послали запрос брокеру, не смотрим, что он прислал, закрываем позицию. Колебания, ожидания и пр., как правило, приводят к значительному ухудшению положения.
• Тактика требует профессионального отношения к торговле, то есть напряженной работы часами, безотрывно. Именно в тот момент, когда Вы отойдете покурить, или вынести мусор, все и произойдет. Если даже в доме пожар - вначале закройте позицию, только потом выносите мебель. Это должны понять Вы, это должны понять Ваши близкие, и не отвлекать Вас от работы.
• При втором подходе очень важное значение приобретает прогнозирование времени и направления входа в рынок.

Если Вы не имеете возможности несколько часов в подряд проводить безотрывно за монитором, посвящая время только торговле - лучше и не пытайтесь использовать второй подход. Работайте по тактикам, использующим первый подход, например СК, или займитесь позиционной торговлей, работайте по day графику. Очень просто - рисуйте канал на day графике и открывайтесь от границы к границе со стопами пунктов в 150 - 200. Но не более, чем на 1/10 депозита. Не рисуется канал - вообще не торгуйте. Против тренда - лучше воздержаться. Только обязательно дожидайтесь касания канала ценой, как бы невероятен этот уровень не казался, это все равно произойдет. У Вас будет всего 1 - 2 сделки в месяц, но те самые вожделенные 200 - 300 пунктов прибыли в месяц они дадут.

Вот, собственно, и все принципы, включающие в себя второй подход к построению торговых тактик. Как видите - ничего "революционного", или заумного. Тяжелый, кропотливый труд, много входов в рынок, чаще всего заканчивающихся нулем или малым профитом, единицами пунктов. Тем не менее часто эти крупицы складываются во весьма внушительную прибыль.

15.3 Торговая тактика "серфинг"

Прежде чем перейдем к описанию торговой тактики, позвольте несколько замечаний. В принципе, того, что я уже рассказал, вполне достаточно для построения своих тактик следования за рынком. Однако я рискую быть "заваленным" потоком писем, с просьбами рассказать "конкретно", как же надо торговать. Извольте, я расскажу. Но, пожалуйста, не спрашивайте меня, откуда я взял те или иные значения, некоторые появились в процессе длительных тестов, некоторые - интуитивно, некоторые - вообще "с потолка". Обдумывайте, пробуйте свои значения, может у Вас еще лучшие результаты получатся.

Во - вторых, я буду часто использовать варианты. Это неизбежно, так как невозможно эффективно работать с гибким и изменяющимся рынком набором жестких неизменных правил. Не надо усложнять работу трейдера, но и не будем сводить ее до сборки табуретки из готовых деталей.

В третьих, наш путь будет довольно извилист и запутан. Вот после того, как мы поговорим о тактике, рассмотрев ее элементы, мы вернемся назад и поговорим о выборе времени и направления входа в рынок. В ходе этого нам придется рассмотреть некоторые инструменты тех. анализа, не рассмотренные ранее. Потом мы разберемся с тем, с чего, наверное, следовало начать - организацией и планированием работы трейдера.

Потом опять вернемся к тактике и рассмотрим еще некоторые варианты. Ну, что, поехали?

Торговая тактика "серфинг"

Как следует из названия, эта тактика ориентирована на следование за волнами рынка. Хотя эта ее особенность определяется сигналами и порядком входа в рынок, а вот выход из рынка достаточно универсален, он описан выше, как второй подход. Это я к тому, что эти две составляющие могут быть легко разъяты и "подключены" к другим, базирующимся на других принципах.

Порядок входа, сигналы на вход - описание этого займет довольно много времени, поэтому мы вначале разберемся подробно с закрытием позиции, потом уже приступим к "сладкому".

И в этой тактике, как и во всех прочих, успешный выход, как мне представляется, в большей степени определяет эффективность тактики в целом. Именно при затягивании выхода из прибыльной позиции трейдер получает или очень мало, или даже убытки. Именно при недостаточно решительном исполнении трейдером собственных стопов депозит оказывается уничтоженным. Рынок всегда дает шанс, но далеко не всегда мы его используем.

Я напомню основные правила закрытия позиции:
Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.