Forex для начинающих (пособие для желающих стать миллионером)

Forex для начинающих (пособие для желающих стать миллионером)

Тот, кто ищет миллионы, иногда их находит, но тот, кто их не ищет, не находит никогда.

Содержание

1. Вступление
2. Что делать?
3. А смогу ли я? Хватит ли образования?
4. Не женское это дело?
5. Наконец - то, что же такое Forex?
6. Как совершать сделки на рынке Forex.
7. Основные термины и понятия.
8. Терпение и профессионализм
9. Forex изнутри
10. Биржевые приказы (ордера)
11. Банки, платежные системы
12. Торговые стратегии (тактики)

 

Вступление

Это будет не книга, не цельное произведение, а набор статей, посвященных различным вопросам, так или иначе касающихся финансовых рынков. Много… Я не собираюсь никого учить, советовать. Я просто хочу рассказать о том, что… И, как принято в солидных книжках – благодарности. Я выражаю искреннюю благодарность компании «Трамунта», работавшей в…

Что делать?

Все, что мы делаем, — не то и не так. И происходит это из-за нашей умственной лености и нежелания отказываться от привычных, неэффективных шаблонов…

Умение отказаться от выполнения несущественных дел является решающим условием для успеха. Маккензи

Вот и я не дал ответа на вопрос «Что делать?». Но, поняв простую мысль, что "клетка" существует только в нашем сознании, воображении и, попытавшись поломать ее, каждый для себя обязательно найдет ответ на этот вопрос.

Если у Вас хватило ума поставить задачу, у Вас должно хватить его и на то, чтобы разрешить ее. По интеллектуальному напряжению эти две стороны решения приблизительно равны. Илья Шевелев

Как ни грустно (или, для кого – то – радостно) – мы живем в капиталистическом обществе, и вынуждены жить по его законам. А в капиталистическом обществе эксплуататоры (капиталисты) присваивают себе часть труда (а в России – львиную часть) работников. Рабочий, который работает, никогда не будет зарабатывать больше того минимума, который стоит на рынке труда аналогичный труд. Человек, который ищет как получить результат, сэкономив труд, может быть высокооплачиваемым. Человек, который сумеет найти новое, уникальное решение, это потенциальный миллионер. Если Вы хотите получать больше, чем другие, Вам придется найти способ, чтобы эти другие начали на Вас работать. И непростой вывод - для того чтобы работали за тебя, нужно сначала перестать работать самому.

Что большинство?Большинство – безумие. Ум ведь лишь у меньшинства. Фр. Шиллер.

Хватит работать. Мы всю жизнь работаем, работаем, работаем, и снова — работаем! И что, много заработали? Давайте творить собственную жизнь. Давайте…

А смогу ли я? Хватит ли образования?

Осмелюсь утверждать, что это не только не обязательно, но и вредно для эффективной торговли. Некоторые из перечисленных знаний неплохо иметь, но -… Кстати, немного об образовании. Человек, изучивший экономику, может очень… Знания никак не влияют на поведение человека. В своих поступках человек отражает свои навыки привычки, стереотипы,…

Не женское это дело?

- женщины от природы намного более дисциплинированны и ответственны, чем мужчины; - женщины более терпеливы, умеют долго и спокойно ждать; - у… Единственное объяснение, почему так мало женщин – трейдеров, видится в том,… Дорогие женщины, это Ваш бизнес, не бойтесь! Риска тут – минимум, гораздо рискованней давать деньги взаймы соседу.…

Наконец - то, что же такое Forex?

Курс различных валют друг к другу все время меняется, плавает, под воздействием различных факторов. На этом и основано спекулятивное извлечение… В современной России все или торгуют, или пробовали заниматься торговлей. И… деньги -> товар -> деньги + прибыль - издержки.

Как совершать сделки на рынке Forex

Но, вначале, о структуре рынка Forex. Как и все рынки - Forex - совокупность продавцов и покупателей валют. Называют их операторами Forex. Это… Да через посредников, как же еще! Банки ведь торгуют почему? Либо по указаниям… Здесь и далее я буду выделять специальные термины, принятые для рассматриваемой нами деятельности. Постарайтесь сразу…

Основные термины и понятия

Валютный курс - это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны, при сделках купли-продажи. Такая цена может…

Виды валютных курсов

Обратная (косвенная) котировка - количество чужой валюты за единицу национальной . Здесь у многих трейдеров существует путаница в голове. Например, для жителей… Многие скажут - косвенной. Дело в том, что уже сложилось следующая оценка - есть американский доллар и все остальное.…

Валюты рынка FOREX

Основные валюты (majors)

• USD - американский доллар
• EUR - международная европейская валюта-евро
• AUD - aussie (оси) австралийский доллар
• NZD - kiwi (киви) новозенландский доллар
• GBP = STG (cable, стерлинг) фунт стерлингов
• CHF = SWF (swissie) швейцарский франк
• JPY = YEN японская йена

Кросс-курсы

Котировка предлагаемой валюты выглядит примерно следующим образом: EUR/USD = 1.0150 Bid (цена предложения); 1.0155 Ask (цена спроса). Это значит, что трейдер может продавать евро за доллары по курсу (цене)… Пункт (point или pips) - это минимально допустимое изменение цены. К примеру изменение цены с 1.3450 до 1.3455 - это…

Терпение и профессионализм

Сегодня мы порассуждаем на две важнейшие темы - профессионализм и терпение, а также рассмотрим несколько ваших вопросов. В прошлой рассылке я писал:… Может ли быть успешным любитель, то есть человек, не отвечающий каким - то из… Я говорил, что овладеть этой профессией может каждый. Но никто не говорил, что это просто. Это путь - требующий…

Forex изнутри

"Организации существуют по одной причине: чтобы помочь людям сделать то, что в одиночку каждому было бы не под силу. Тщательнее всего следует проверять правильность суждений, которые кажутся нам… В этой статье поговорим об организации торговли на Forex и о брокерах. Многие читатели ждут от меня что - то вроде…

Основные технологии работы брокерских фирм 3 и 4 групп

Наиболее простой метод работы. Используется преимущественно при работе с неопытными клиентами или в регионах, где спекулятивный аспект… "Брокераж" Под термином "брокераж" подразумевается перекрытие абсолютно всех клиентских сделок (позиций) в момент…

Куда ж податься?

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и… Теперь ясно, что работать нам придется, преимущественно, с… Во первых, следует четко осознавать, что несмотря на все атрибуты (договор, солидный офис, даже страхование торговых…

Биржевые приказы (ордера)

Отвлечемся на минутку от ордеров и уточним следующее: мы уже знаем, что в каждый момент времени на рынке существует две цены - цена спроса (Bid) и… "Трейдера, торгующего картошкой на рынке, легко узнать по ценнику - у… Как тут не запутаться? По какой цене выставлять ордер? Как рассчитывать профит - лосс? К счастью, все просто. Во…

Банки, платежные системы

Первое, что необходимо запомнить - для физических лиц межбанковские платежи в иностранной валюте невозможны. Я не могу объяснить, почему, но, если… В новом законе о валютном регулировании (на днях ГосДума приняла) российские… Вот, пожалуй, и все. Когда - то на лекции, профессор, читавший нам Гражданское право, сказал замечательную фразу,…

Торговые тактики

Вступление

Рассматриваемая тема весьма обширна, и я не уверен, что удастся четко и систематически ее раскрыть, разложить все по полочкам. Зачастую… что говорят "умные" Готовясь к написанию этого цикла статей, я просмотрел всю доступную литературу и пришел к выводу, что систематического…

Quot;Очень важно точно определить момент вхождения в рынок и направление".

Одна моя знакомая выявила четкую закономерность - как только она покупает фунт - тот валится на 100 пунктов. А англичане и не догадываются о… Что тут можно сказать! Я предложил им (написавшим такие письма) открываться в… Не знаю, как Вы, а я сделал из этого следующий вывод (парадоксальный) - совершенно не важно, когда и в какую сторону…

Структура тактики

Помните, рассказанный мной в самом начале статьи, анекдот про старого пасечника? Так вот, если Вы подумали, что стоит определить цель, и все пойдет… Опять придется немного отвлечься и перейти на более высокий уровень, уровень… Любая стратегия, помимо цели (стратегической), включает в себя набор тактик по достижению цели, и, возможно, стратегий…

Ну и чем же они отличаются?

В каком состоянии находится рынок определить довольно просто. Следует построить длинную среднюю (с периодом не меньше 80, лучше - 144) и посмотреть… А вот определить, в каком состоянии рынок будет находиться - невозможно.… Но флэт неминуемо переходит в тренд и наоборот, и случается это внезапно. Много разочарований и потерь связано с тем,…

Конец первой части...

Forex для начинающих, часть 2
(пособие для желающих стать миллионером)

Тот, кто ищет миллионы, иногда их находит, но тот, кто их не ищет, не находит никогда.

Содержание

13. Элементы технического анализа
13.1. Применимость
13.2. Типы графиков и основных тенденций изменения цены
13.3. Это все непостижимо сложно
13.4. Общие принципы технического анализа
14. Тактика скользящих каналов (СК)
14.1. Первое знакомство
14.2. "Окончательный вариант"
14.3. Тестирование тактики
14.4. Несколько замечаний относительно МТС
14.5. Отзывы и прочее, не вошедшее в предыдущие разделы. "Простая тактика Райана Джонса"

 

Элементы технического анализа.

Применимость.

Но вся беда в том, что ничего другого, на что мог бы хоть немного опереться трейдер, нет. Поэтому, несмотря на все эти умные рассуждения, без него… Технический анализ очень хорошо показывает состояние рынка в данный момент… И первый пункт должен быть в каждом прогнозе, на основании которого Вы планируете свою работу. Когда мне говорят – « ……

Типы графиков и основных тенденций изменения цены

Для графического отображения цены существуют и другие способы. 1. Линиями . Цены close соединяются отрезками и график цены представляет собой…

Это все непостижимо сложно

Попытки прогнозирования рынка становятся все более изощренными, привлекаются самые современные математические методы, методы математической… Когда мне приходилось работать в дилинг зале (сейчас я работаю только из… Ни в коей мере не хочу сказать, я, вот, умный, а они занимаются ерундой. Вполне вероятно, они изобретут что - то, они…

Ошибка №1: не сокращение потерь

Причины увеличения потерь различны, но наиболее общие - это то, что трейдеры не ходят допустить того, что они неправы в выбранной позиции.… Одна тактика, перевернувшая деятельность многих трейдеров - практика принятия… Практика несения убытков требует отношения, полностью отличающегося от мечты о больших доходах. Ты не зацикливаешься…

Quot;Ошибка №2: слишком много торговых идей

"Трейдеры часто пытаются найти решения, пытаясь разглядеть мелкие детали процесса торгов, вместо того, чтобы сфокусировать свое внимание на… Другой распространенной ошибкой среди начинающих трейдеров является изменение…

Главное - внимание

Более того, это образ жизни, а не планы на выходные. Понимание графиков и их использование позволяет объективно оценить деятельность, это лучше, чем…

Для чего я привел здесь все это? В ближайшее время я буду рассказывать о тех. анализе, о различных индикаторах и методах анализа и прогноза рынков. Часто будут встречаться и математические термины. Вероятно Вы также частенько "гуляете" по сайтам и форумам, посвященным трейдингу, и встречаете непонятного гораздо больше, чем понятного. И возникает ощущение неохватности, бесполезности усилий (ведь все это все равно не усвоить, жизни не хватит), постоянной гонки. Успокойтесь, все эти суперметоды и новейшие индикаторы на 99% - рекламное шоу, чтобы "выкачать" деньги у трейдеров и не имеют в стольких же случаях практической пользы. Не надо комплексовать. Поймете - хорошо, не поймете чего - то - не так уж и важно. Уже в ближайших разделах я дам вам несколько "железобетонных" торговых тактик. Выучите их, заставите себя строго соблюдать - и "молотите" на здоровье, не надо метаться и уходить от тактики, приносящей пусть умеренную, но стабильную прибыль. И внуков своих научите этой тактике, и они не будут нуждаться ни в чем. Ведь для того, чтобы управлять автомобилем, совсем не обязательно знать устройство карбюратора, правда? Гораздо важнее знать правила движения.

Общие принципы технического анализа

Курс учитывает все

Суть этого утверждения заключается в том, что любой фактор, влияющий на цену - экономический, политический или психологический - уже учтен рынком и включен в цену. Поэтому изучение графика цены - это все, что требуется для прогнозирования.
Несмотря на некоторое упрощение реальной ситуации, так как не учитывается сдвиг во времени с момента получения информации до ее влияния на цену, на промежутках времени от нескольких часов и более это положение трудно оспорить.

Цена движется в одном направлении

Обычно такое движение называют "флэт" (flat), реже - "yuncoy" (whipsaw). Сразу можно отметить, что долгий флэт является… Как правило, цены не движутся линейно вверх или вниз. Однако на бычьем тренде… Таким образом, если тренды существуют (а практика это показывает на более чем столетнем периоде), то к ним можно…

История повторяется

Вот на этих трех аксиомах (утверждениях, не требующих доказательств), базируется все "разношерстное здание" технического анализа.

Трендовые модели. Правила построения и анализа

Перед анализом трендовых линий и моделей запомним одно из основных правил работы - "the trend is your friend" ("тренд ваш… Конечно, ни одно из правил нельзя применять безоглядно. И основное ограничение… Вашей основной задачей при анализе трендовых линий и моделей будет не только выявление направления тренда, но и его…

Трендовые каналы

Фигура 1: Канал с трендом вверх, сопротивление. Идентифицируйте две минимальные цены закрытия и проведите линию 1. Используйте крайнюю максимальную цену закрытия…

Тактика скользящих каналов (СК)

Первое знакомство

К технике, расписанной здесь, я шел несколько лет. В конце концов я пришел к четкому и конкретному шаблону. Кому - то это покажется очень простым.… Эта статья имеет очень важные рисунки, так что разрешите браузеру их… В свое время я открыл эту тактику для себя в период отчаяния и депрессии, и она смогла спасти мой счет и меня.

Я, обычно, при выраженном тренде, в направлении тренда поджимаюсь на 90 пунктов от текущей цены, когда цена проходит примерно середину канала - начинаю поджиматься на 50 пунктах, при проходе цели - границы канала - поджимаюсь на 30 пунктах. Против тренда - поджатие всегда на 50 пунктов.

Вот вроде бы все перебрал и уточнил. Неясных моментов, как будто, не должно остаться.

Для сильно занятых возможна работа посредством ордеров. Например - цена внутри канала. На следующие 6 часов мы ставим на верхней границе канала ордер на открытие позиции - продажу по цене А со стоп лоссом А+57 пунктов. Сразу же устанавливаем ордер на открытие позиции - покупку по цене А + 57 пунктов со стоп лоссом по цене А. Такую - же "конструкцию", но зеркально наоборот, соорудить на нижней границе канала. Но! Не советую расставлять такие ловушки перед важными фундаментальными событиями - обсуждением учетной ставки ФРС, напряженной предвоенной политической обстановкой и пр. (Вообще в преддверии таких событий лучше "постоять в стороне". Попытки сыграть на резких движениях, вызванных такими событиями, чаще всего приводят к значительным убыткам.)

После открытия позиции можно поставить Take Profit на противоположную границу. Необходимо также дождаться момента, когда сможете перенести стоп в точку открытия. После этого поснимать все старые ордера и спокойно ждать профита, поджимая его тогда, когда сможете добраться до дисплея (часто - пару раз в день).

В ряде случаев такой алгоритм снижает эффективность, но все равно она остается достаточно высокой. Тем более, что достаточно поглядывать на графики раз в 6 часов.

Тестирование тактики

Тестирование базовой тактики без отклонений: Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 51 - 56 Из них закрыто с прибылью - 28… Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов с разворотом … Тестирование базовой тактики, но стоп лосс 97 пунктов без разворота Количество входов в рынок (открывалась…

Несколько замечаний относительно МТС

Существует два подхода к трейдингу - "механистический" и "аналитический". О них прекрасно написал, например, Джо ДиНаполи: … Особенности технических приемов аналитической торговли: Вы можете… Особенности технических приемов механической торговли: Плохое соотношение выигрыш/проигрыш правило, а не…

ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛИ

Покупка: Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду, должно быть выше, чем аналогичное среднее "Y" дней… Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на… Продажа: Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду должно быть меньше, чем …

Я привожу не все таблицы, только с валютными фьючерсами. Кстати, интересный момент - по EUR прибыль минимальна. Так как остальные параметры примерно такие же, думаю здесь просто торговля велась раз в 5 меньшими объемами. Примеч. Б.

	CHF	JPY	EUR
Чистая прибыль	$81.800	$118.300	$13.250
Выигрыш/проигрыш	37/66	20/35	27/47
% выигрышей	56%	57%	57%
Средний выигрыш	$3,440	$3.900	$775
Средний убыток	$1.570	$1.500	$384
К-т выигр./проигр.	2,19	2,60	2,02
Средняя торговля	$1.239	$2.235	$280
Макс. потеря капитала	-$9.000	-$9.400	-$2.850
Средний выигрыш	$3,440	$3.900	$775

По моему, комментарии излишни. Остается подобрать устраивающие Вас значения X Y, протестировать это на истории и на демо счете - и вперед!

И опять скользящие каналы.

В прошлом своем письме я уже обращал внимание на проблему разворотов - мне тогда показалось, что трудновыполнима философия достижения минимальной… Картинка получилась просто удивительной. Оказывается делать развороты в таком… Но как же так, ведь развороты изначально задуманы для того, чтобы входить в сильные движения, выбившиеся из рамок…

Конец второй части...

Forex для начинающих, часть 3
(пособие для желающих стать миллионером)

Тот, кто ищет миллионы, иногда их находит, но тот, кто их не ищет, не находит никогда.

Содержание

15. Новые старые походы к торговле на рынках
15.1. Много, но редко, или часто, но понемногу?
15.2. Основные принципы краткосрочной торговли
15.3. Торговая тактика "серфинг"
15.4. Торговая тактика "серфинг". Сигналы для открытия позиции
15.5. Тактика "Серфинг". Основной алгоритм
16. Мои исследования механических торговых систем (МТС). Некоторые выводы
17. Организация работы трейдера
17.1. Подготовка к работе
17.2. Уровни ДиНаполи
17.3. Некоторые общие принципы и правила при торговле колебаниями
17.4. Тактика "Святой Грааль"
17.5. Добавим немного интуиции?

 

Новые старые походы к торговле на рынках

Много, но редко, или часто, но понемногу?

Используя эту, или любую другую осмысленную систему выхода, можно придумать множество торговых тактик, позволяющих эффективно зарабатывать деньги на… Но попробуем взглянуть более широко на тактики, и классифицируем их не по… Первый вариант воплощен в тактике СК, и его основная концепция в следующем - после открытия позиции устанавливаются…

Основные принципы краткосрочной торговли

Маленький стоп моментально срабатывает. Более того, если Вы будете ставить такой стоп не на бумажке, а выставлять брокеру, думаю, многие брокеры… Большой стоп, помимо того, что иногда срабатывает, периодически значительно… Со мной бывали такие "зависания" почти на месяц, и более. Тяжкое ощущение. И не раз спрашивал себя в таком…

Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону.

Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.

Эти принципы будем выполнять, независимо от того, находится ли позиция в профите, или лоссе.

Поясню и уточню каждое положение:

Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.

Будем использовать понятия незавершенный - завершенный сигнал, неподтвержденный - подтвержденный сигнал. В чем разница? Чем долго описывать приведу… Предположим, цена пересекла среднюю снизу вверх, подав незавершенный сигнал на…

Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону.

Я убежден, что в любой тактике следует, кроме специфических сигналов, использовать значимые уровни. Особенно важны уровни размещения массовых стопов. Как их узнать? Во первых, следует читать новостные ленты, там всегда эти уровни указываются, и довольно точно. Во - вторых, просто посмотрите на график, и представьте, где бы Вы сами поставили стопы. Уверен, Вы поставите их именно там, где ставят большинство трейдеров. Так вот, при пересечении этих уровней происходит либо отскок движения, особенно коррекционного движения, либо пробой, что происходит часто при движении по тренду. При этом происходит довольно резкое изменение цены. Это можно и нужно использовать для получения прибыли, на этом основаны тактики, работающие на "пробое волатильности". "Серфинг" не является такой тактикой, но при приближении к такому уровню надо быть предельно осторожным и действовать решительно чуть раньше пробоя, потом будет поздно.

Приведу небольшой пример. Мы будем использовать, в первую очередь, разворотные сигналы, чтобы идти синхронно с волной движения. Но, при покупке, например, чуть выше уровня стопов на продажу, нужно очень внимательно следить за рынком, так как в случае пробоя этого уровня рынок может за несколько минут оказаться на фигуру (100 пунктов) ниже Вашей покупки. Я обычно под такими уровнями ставлю стоп с разворотом, и практически всегда это не только спасает, но и дает прибыль.

Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.

Вышеперечисленные правила в основном описывают экстренные меры, и их цель - спасти трейдера от больших убытков в случае ошибки (не подтверждения)… Основные правила я уже изложил в предыдущей рассылке, остается их…

Этап. Разбег.

Этот алгоритм действий многие сочтут "пипсоедством", и напрасно. Это просто технология относительно безопасного старта. Что делает…

Этап. Отрыв.

После преодоления отметки в 15 пунктов профита я ставлю стоп на +5 пунктах, и жду развития дальнейших событий.

Этап. Набор высоты.

Когда же закрывать позицию? На всех этих этапах следует помнить о трех правилах немедленного закрытия позиции. Так что я закрываю позицию, если,…

Торговая тактика "серфинг". Сигналы для открытия позиции

Последовательность действий при этом выглядит так: после открытия позиции устанавливаем стоп - лосс ордер; по мере движения рынка в сторону… Все просто, однако придется порой пережидать довольно значительные откаты… Сразу вопрос - а как лучше? Я уже говорил как - то: в принципе, все (более менее разумные) тактики при четком…

Тактика "Серфинг". Основной алгоритм

  Теперь, когда мы разобрались с основными элементами тактики, попробуем все это…

Этап. Подготовка к работе

Очевидно, что наиболее безопасной является торговля в периоды, когда эти направления совпадают. При этом, разумеется, следует отрабатывать сигналы к… Несколько больше ложных сигналов будет тогда, когда эти направления (тренда и… Однако, я решительный противник торговли против направления движения. Всегда помните, наша задача не часто торговать,…

Этап. Открытие позиции

Самый важный здесь элемент - постановка стоп лосс ордера. Даже не будем в очередной раз обсуждать необходимость этого, я полагаю, что уже успел вас… И вот тут смотрим на линии уровней и каналов. Если наш стоп находится близко…

Этап. Сопровождение открытой позиции

Если тейк не ставить - придется напрячься и работать. Если цена идет в минус - ничего не поделаешь, ждем и надеемся, что стоп не… Повезло, цена достигает 15 пунктов профита. Теперь можно поставить стоп ордер… Профит тем временем растет. Смотрим на динамику рынка, на наличие рядом уровней. Если рынок "вялый" - лучше…

Мои исследования механических торговых систем (МТС). Некоторые выводы

В течение последнего года я весьма активно занимался созданием и исследованиями новых тактик, которые я мог бы предложить моим читателям. При этом я ставил перед собой задачу получения максимально формализованной тактики, где не было бы места субъективным оценкам, то есть пытался создать МТС (механическую торговую систему). Я исследовал веер систем, работающих на пробое волатильности, исследовал системы, основанные на возврате цены после значительных отклонений к своему равновесному положению, т.н. истинной средней, я пытался построить системы, использующие параметры шума, так называемые ловушки. Применял и простейшие алгоритмы, и самые современные - и авторегрессию, и спектральный анализ (то есть использовал фильтры для выделения основных гармоник колебаний рынка) , ряд экспериментов был проведен с использованием цепей Маркова, это, проще говоря, модель дискретного случайного процесса. Пробовал Гусеницу (специфический комплексный анализ случайных процессов), вейвлеты… Еще не нагнал скуку? Для повышения эффективности использовал и трейлинг стопы, и разного рода поджатие, и чего только не использовал… Мой 4 Пентиум с трудом справлялся с задачами, которые я ему предлагал.

В науке нет отрицательных результатов, и в результате огромного числа экспериментов я пришел к следующим выводам (впрочем, об этом я писал в своих рассылках еще года полтора назад).

• В настоящее время не существует методов построения механических торговых систем, то есть описываемых строгими правилами, имеющих приемлемую эффективность на более менее длительном интервале времени, а также невозможна их разработка, пока не будет изобретен способ перемещения во времени. Больше лично я к этому не возвращаюсь, и поисками чаши Грааля не занимаюсь.
• Любая, более менее разумно построенная тактика на каком то периоде (при каком то характере рынка) показывает высокую эффективность, причем все тактики примерно одинаково эффективны. То есть для каждого поведения рынка нужен свой инструмент, и задача сводится к определению - какой именно сейчас период и какой инструмент наиболее пригоден сейчас. С другой стороны, существует предел, это примерно 800 - 1200 пунктов в месяц, и нет такой тактики, которая позволила бы работать с большей эффективностью при приемлемом уровне рисков. (Можно, конечно, открываться на весь депозит и, если повезет, попасть в движение и выбрать 400 - 500 пунктов. Это сверхприбыль. Но уже следующая постановка с такими параметрами уничтожит все, ранее полученное.) В среднем же любая тактика или их комбинация позволяет получать 100 - 400 пунктов прибыли. Так что с мечтами из 10К сделать миллион за год следует расстаться.
• 3. Усложнение практически любой простой тактики, использование сложных математических методов, не приводит к существенному улучшению результатов. А часто - наоборот, ухудшает эффективность. Почему это происходит - не понимаю, это загадка для меня, как ученого. Пока загадка. Самое неприятное - мы часто попадаем под гипноз сложных терминов и методов, вера в науку очень сильна, и начинаем необоснованно доверять различным "нейронным сетям, использующим многофакторный анализ и вейвлет преобразования с предварительной фильтрацией на основе генетического алгоритма". Фигня все это, извините за выражение, и шоу, чтобы выманить побольше денег у доверчивых трейдеров.

И два "еретических", "неправильных" вывода:

• Очень часто эффективность резко повышалась при увеличении стоп лоссов до 300 и более пунктов, что означает практически отсутствие стопов. То есть при этом убытки не брались вообще, или считанные разы за год. Часто - но не всегда. Поэтому прошу не воодушевляться этим, пока торгуем с обязательными стопами. А работу со сверхбольшими стопами мы рассмотрим в будущих расылках.
• Часто эффективность резко понижалась при использовании тейк профитов. Почти для всех тактик. То есть тейки вредны? Даже трейлинг стопы, при подборе их параметров, очень нестабильны, чуть меняешь, скажем, шаг поджатия - результаты в целом резко меняются. А это значит - подгонка, нестабильность. Поджатие в брейк пойнт приводит к очень редким убыткам и почти полному отсутствию прибыли. В результате - постоянный небольшой проигрыш.

Очень важное замечание - речь идет о тактиках, с жестко заданными параметрами. Вот если в зависимости от поведения рынка трейдер меняет шаг трейлинга, или величину стопа, вот тогда… Но это уже не механические системы, и именно такие мы и будем использовать в своей работе.

Кстати, время от времени приходят письма - Ваша тактика СК периодами не работает и даже убытки дает. Правильно, в том виде, в каком я ее описал, это чистая МТС. Естественно, она порой дает убытки. Более того, с какого то времени она вообще может перестать работать, как любая МТС. Но ведь есть периоды, когда она прекрасно работает. Вот почти весь май был четкий канал, "коси" в обе стороны! Начнется смена тренда - будет "вертеть", лоссов наберет. Тренд обозначится - выберет почти весь (если к тому времени от депозита что останется). И, как при работе с любой МТС, надо оценивать эффективность на большом интервале времени, а если входить в рынок врмя от времени, скорее всего, будут значительные убытки.

Каждый новый эксперимент повергал меня в расстройство - нет, понимаешь, методов против Кости Сапрыкина! Но нужно было отработать все версии, на что я добросовестно "убил" год. Теперь Вы расстроились? Вот этого не надо. Ведь при более тщательном обдумывании понимаешь, что это прекрасно. Прекрасно то, что остается поле для творчества, для интуиции, для озарения и удачи, наконец. Иначе нас всех успешно заменили бы железяки и успешно торговали бы. Причем, чем мощнее железяка, тем она успешней бы торговала. Как Вы думаете, у кого был бы более мощный компьютер, у Вас, или у Сити банка? А так - все в равных условиях, результаты определяют только Ваши качества и умения, независимо от материального положения, места проживания и прочих условий. И то, что финансовые группы набирают толпы аналитиков и применяют суперкомпьютеры для построения нейронных сетей, не дает им каких то заметных преимуществ перед Вами, даже если Вы живете в Мухосранске и имеете 10 классов образования. (Правда у них есть существенное преимущество - они имеют доступ к информации, чего не имеем мы. Но это реальность, которую изменить нельзя, поэтому не будем об этом и говорить). И Вы вполне можете показывать эффективность на любом уровне, помните, Морфеус в Матрице говаривал - предела скорости нет, он (предел) в твоем мозгу.

Поэтому лезем дальше в кроличью нору, дно еще далеко не достигнуто.

У меня часто спрашивают - а как Вы сами торгуете, по какой тактике? В частности - при управлении инвестиционным пакетом? Я долго не хотел об этом говорить. Не потому, что мне жалко делиться какими то секретами - их просто нет, все, что я использую, я уже выложил моим читателям, ну, почти все. Не потому, что это очень сложно и непонятно. Нет, все гораздо проще. Вот задайте кому то вопрос - как Вы ходите? Что Вы делаете, чтобы сделать шаг? Какие мышцы напрягаете? Что Вам нормальный человек ответит на это? Но чтобы пойти, сколько надо падать и шишек набить? Вспомните себя в раннем детстве. Почему же такой страх и нежелание подниматься после падения, так всю жизнь ползать и будем?

Так, понесло опять в рассуждения не по существу, извините. Я попробую препарировать свою работу в следующей главе или даже нескольких. Но предупреждаю сразу - во первых, я расскажу о том, как я работаю. Но это совсем не значит, что именно так и следует работать. Вырабатывайте свой стиль и свой подход, только тогда можно достичь успеха. Во вторых - я стараюсь все упрощать, и для многих моя работа может даже показаться профанацией высоких идей рынка и трейдерства. Уж извините, но это мой стиль, мое пространство, и я в нем делаю, что хочу.

Организация работы трейдера

Подготовка к работе

Трейдер должен вставать пораньше, часов в 7, это тем более приятно, что никто его к этому не принуждает. Но рынок не ждет. "Продрав" глаза… Ну хорошо, пробежались, попили кофе, и бодрые сели за работу. С чего начинаем?… Я подчеркиваю следующий момент - направление тренда и направление движения, я определяю по "чистым"…

Уровни ДиНаполи

Весьма ценным мне показались рассуждения о тренде, тенденции, направлении движения. Я не буду точно цитировать, буду пересказывать своими словами,… По поводу тренда, Ди Наполи (далее ДН) заявляет, что без уточнения временной… Следующее определение, введенное ДН - Направление, это концепция, определяющая, подобно тренду, Движение рынка вверх…

Некоторые общие принципы и правила при торговле колебаниями

В разных книгах о рынках авторы пишут о двух различных методах торговли. Первый метод - игра долгосрочная (иногда называют - торговля долгосрочных… Но абсолютное большинство трейдеров, особенно - начинающих, торгуют "на… Я, как и большинство моих читателей, торгую на колебаниях. И поговорим об этом подробнее. Торговля на колебаниях…

Результат недели: 8 + 26+28+68-37 = 93 п. Максимальная просадка в серии лоссов 38п.

А если бы в 18 часов в пятницу ушли пить пиво…

Добавим немного интуиции?

Хуже всего, когда трейдером овладевает страх. Страх порождает только страх, умножает его, перерастает в панику, лишает человека воли. Хотя страх,… Однако, как ни крути, они приближены по своей сути к механическим торговым… Весь этот разговор я затеял только для того, чтобы представить вам пример т.н. интеллектуальной (интуитивной) тактики,…

Конец третьей части...