Показатель среднего абсолютного прироста используется для построения простейших так называемых наивных прогнозов.
Показатель среднего абсолютного прироста используется для построения простейших так называемых наивных прогнозов. - раздел Экономика, ЭКОНОМЕТРИКА Прогноз На K- Шагов Вперед На Момент Времени T=N+1Получается По Формуле:...
Прогноз на k- шагов вперед на момент времени t=n+1получается по формуле:
Этот способ является очень привлекательным для многих экономистов и практических работников статистических органов ввиду своей простоты и легкости реализации.
Однако, кроме указанных достоинств он имеет несколько существенных недостатков.
Во-первых, все фактические наблюдения являются результатом закономерности и случайности. Следовательно, "отталкиваться" от последнего наблюдения неправомерно.
Во-вторых, нет возможности оценить правомерность использования среднего прироста в каждом конкретном случае.
В-третьих, данный подход не позволяет сформировать интервал, внутрь которого попадет прогнозируемая величина и указать степень уверенности в этом. В этой связи данный подход используется лишь как первый ориентир будущего развития или же в условиях очень малого объема наблюдений при невозможности использования описываемых ниже статистических методов.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... Кафедра ИС и ПМ...
Требования к исходной информации
Применяемые при обработке временных рядов методы во многом опираются на методы математической статистики, которые базируются на достаточно жестких требованиях к исходным данным (таким как од
Этапы построения прогноза по временным рядам.
экстраполяционное[1] прогнозирование экономических процессов, представленных одномерными временными рядами, сводится к выполнению следующих основны
Предварительный анализ данных.
В ходе предварительного анализа определяют соответствие имеющихся данных требованиям, предъявляемым к ним математическими методами (объективности, сопоставимости, полноты, однородности и устойчив
Решение
Результаты расчетов по методу Ирвина приведены в табл1.3.
Критерий «восходящих» и «нисходящих» серий.
Этот критерий «улавливает» постепенное смещение среднего значения в исследуемом распределении не только монотонного, но и более общего, например, периодического характера.
Так же
Метод простой скользящей средней.
1. Согласно этому методу определяется количество наблюдений, входящих в интервал сглаживания.
При этом используют правило:
если необходи
Метод экспоненциального сглаживания.
Рассмотренные методы простой и взвешенной скользящей средней не дают возможности сгладить первые и последние p наблюдений временного ряда.
Отсутствие сглаженных первых наблюдений не так ва
Модели кривых роста
Плавную кривую (гладкую функцию), аппроксимирующую временной ряд принято называть кривой роста.
Аналитические методы выделения (оценки) неслу
Критерий «пиков», или критерий поворотных точек.
Значение случайной переменной считается поворотной точкой, если оно одновременно больше (меньше) соседних с ним элементов.
Если остатки случайны, то поворотная точка прихо
Прогнозы.
Точечный прогноз на основе временных моделей получается подстановкой в модель (уравнение тренда) соответствующего значения фактора времени, т.е. t=n+1
Новости и инфо для студентов