Реферат Курсовая Конспект
Учет изменения тенденций при прогнозировании - раздел Образование, Критические точки распределения F Фишера-Снедекора Прогнозирование Нагрузок И Электропотребления По Обычным Временным Регрессион...
|
Прогнозирование нагрузок и электропотребления по обычным временным регрессионным моделям дает хороший результат при устойчивом состоянии энергетики и плохо учитывает изменение устоявшихся в ретроспективе тенденций.
Некоторое улучшение прогностических свойств регрессионных и авторегрессионных моделей может быть достигнуто при использовании моделей с переменными коэффициентами, которые сами являются функциями времени.
Учет изменения тенденций в регрессионных моделях. Построение моделей, учитывающих изменения тренда, отличается от формирования обычных регрессионных моделей только на этапе получения матрицы выборочных значений показателей моделей Х.
Если рассмотреть обычную регрессионную модель с одним аргументом х
, (87)
и сделать предположение о том, что коэффициенты модели и зависят от времени, то в самом простом случае эта зависимость может быть линейной:
(88)
Теперь можно записать модель (87) с учетом изменения коэффициентов модели во времени (88), тогда
,
или
, ,
т. е. формирование матрицы Х выборочных значений показателей должно быть подчинено необходимости оценки не двух коэффициентов и , а четырех - , , , и число параметров модели увеличивается вдвое. Вектор выборочных значений прогнозируемого показателя будет иметь такой же вид, как при построении обычных регрессионных моделей, в матрице Х увеличится число столбцов, а в векторе коэффициентов модели А - число строк:
; ; . (89)
В многомерном случае, когда ; ,
; . (90)
Учет изменения тенденций при авторегрессионном прогнозировании выполняется аналогично подобной операции при прогнозировании по простым регрессионнным моделям.
Модель авторегрессии имеет вид
, .
Для учета изменения тренда необходимо записать зависимость коэффициентов модели авторегрессии от времени:
теперь модель показателя
, где .
Теперь можно записать вектор прогнозируемого показателя, а также выборочную матрицу Х и вектор коэффициентов модели А.
Вектор коэффициентов модели А размерностью имеет вид
.
Вектор с учетом особенностей авторегрессионных моделей при использовании матрицы выборочных значений параметров Х размера N для оценки вектора А должен иметь размер . Число столбцов матрицы Х при построении модели со свободным или без свободного члена соответственно равно и 2n:
При построении моделей с учетом изменения тенденций выполняются все этапы моделирования, как указано в разд. 9.1.
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Критические точки распределения F Фишера Снедекора...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Учет изменения тенденций при прогнозировании
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов