Прогнозирование рыночного поведения и МГУА подход
Прогнозирование рыночного поведения и МГУА подход
Принятие решений в таких сферах как анализ процессов в макроэкономике, прогнозировании поведения финансовых рынков, проверке надежности фирм,… ● недостаточной априорной информацией; ● большим количеством параметров, которые не измеряются;Основные Принципы
Рис.1.Практическое Применение
Как ясно, метод предоставляет широкие возможности для проведения численных экспериментов. Возможные направления развития: прогнозирование более…Метод группового учета аргументов
Автор метода - Ивахненко Алексей Григорьевич. Даны данные наблюдений: . Необходимо построить наилучшую в определенном смысле…Метод группового учета аргументов МГУА
Метод наименьших квадратов
Рассмотрим для примера МНК для трех аргументов: Пусть функция T=T(U, V, W) задана таблицей, то есть из опыта известны числа… (1)Метод группового учёта аргументов
МГУА рекомендуется к использованию в том случае, когда выборка содержит несколько элементов. Тогда при построении регрессионных моделей использовать… Один из авторов этого метода А.Г. Ивахненко пишет: «Осуществляется…Критерий регулярности
гдеКритерий минимального смещения
Критерий непротиворечивости как критерий минимума смещения имеет вид Другие модификации этого критерия:Критерий absolute noise-immune
Утверждается, что с помощью этого критерия, из сильно зашумленных данных возможно найти скрытые физические закономерности.
где 
— вектор коэффициентов, полученный на всей выборке 
.
Критерий предсказательной способности
Является модификацией критерия регулярности. Этот критерий включает среднеквадратичную ошибку для отдельной экзаменационной выборки 
, которая не была использована ни при нахождении коэффициентов, ни при выборе моделей. В этом случае выборка делится не на две, а на три части:
Критерий предсказательной способности имеет вид
