рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Критерии выбора стратегии

Критерии выбора стратегии - раздел Образование, методы ОПТИМАлЬНЫХ РЕШЕНИЙ Проведем Анализ Стратегий Производства При Неопределенной Рыночной Конъюнктур...

Проведем анализ стратегий производства при неопределенной рыночной конъюнктуре. Для выбора наилучшей стратегии поведения на рынке товаров и услуг существуют различные критерии, среди которых можно назвать критерии: Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица и максимакса. Нет никаких оснований считать априори один из критериев лучше, чем другие, однако вернее будет выбрать ту стратегию, которая будет предпочтительнее по нескольким критериям.

Критерий Байеса используется, если в результате исследований известны вероятности всех состояний «природы» (qj). При этом, если учтены все из n возможных состояний, то

= 1.

В этом случае в качестве показателя, который необходимо максимизировать, берется среднее значение выигрыша

B = × qj.

Определим наилучшую стратегию по критерию Байеса:

30 × 0,2 + 22 × 0,4 + 14 × 0,3 + 6 × 0,1 = 19,6,

6 × 0,2 + 40 × 0,4 + 32 × 0,3 + 24 × 0,1 = 29,2,

–18 × 0,2 + 16 × 0,4 + 50 × 0,3 + 42 × 0,1 = 22,0,

– 42 × 0,2 – 8 × 0,4 + 26 × 0,3 + 60 × 0,1 = 2,2.

Наилучшая стратегия С2 дает максимальный средний «выигрыш» в размере 29,2 тыс. ден.ед.

Критерий Лапласа применяется в случае наибольшей неопределенности обстановки. При этом все n состояний «природы» принимаются равновероятными, т.е. вероятность каждого из состояний qj = . Согласно этому критерию «недостаточного основания» находится максимальный «средний» выигрыш.

L = .

Определим наилучшую стратегию по критерию Лапласа:

 

(30 + 22 + 14 + 6) /4 = 18,0,

(6 + 40 + 32 + 24) /4 = 25,5,

(–18 + 16 + 50 + 42) /4 = 22,5,

(– 42 – 8 + 26 + 60) /4 = 9,0.

Наилучшая стратегия С2 дает максимальный средний «выигрыш» в размере 25,5 тыс. ден.ед.

Критерий Вальда – это максиминный критерий крайнего пессимизма, или наибольшей осторожности, перестраховки. Такой подход характерен для того, кто очень боится проиграть и считает природу разумным, вредным и агрессивным конкурентом, назло мешающим нам достигнуть успеха. В этом случае оптимальной стратегией для игрока С будет чистая стратегия Сi, при которой наименьший «выигрыш» будет максимальным, т.е. при которой гарантируется выигрыш, в любом случае не меньший, чем нижняя цена игры с природой:

V = аij.

Используя матрицу игры, определяем минимальный выигрыш для всех стратегий

a1 = 6; a2 = 6; a3 = –18; a4 = – 42.

Наилучшие стратегии С1 и С2 дают максимальный (из минимальных) «выигрыш» в размере 6 тыс. ден.ед.

Критерий Сэвиджа сводится к тому, чтобы любыми путями избежать большого риска при принятии решения. Оптимальной будет стратегия Сi, при которой минимизируется величина максимального риска в наихудших условиях:

S = rij.

Используя матрицу рисков, находим максимальные риски для всех стратегий

ri = rij

r1 = 54, r2 = 36, r3 = 48, r4 = 72.

Наилучшая стратегия С2 допускает минимальный риск (из максимальных) в размере 36 тыс. ден.ед.

Критерий крайнего оптимизма (максимакса) предполагает выбор стратегии, при которой из самых больших «выигрышей» для каждой стратегии выбирается наибольший. Этот критерий характерен для легкомысленного руководителя, полагающегося на «авось»:

M = аij.

Наивыгоднейшая стратегия может дать «выигрыш» в размере 60 тыс. ден.ед., но ей же соответствует и наибольший риск (72 тыс. ден.ед.).

Критерий Гурвица является линейной комбинацией пессимистической и оптимистической позиций. Стратегия выбирается из условия

G = {k × аij + (1 – k) × аij},

где k – коэффициент «пессимизма».

Коэффициент k меняется от 0 до 1, не принимая этих граничных значений (0 < k < 1). Коэффициент k выбирается на основании опыта или из субъективных соображений. Чем опаснее ситуация, тем менее мы склонны к риску, тем больше мы хотим подстраховаться, а значит, тем ближе к единице выбирается k. При k = 1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда, а при k = 0 – в критерий «крайнего оптимизма». Примем k = 0,6, тогда

0,6 × 6 + 0,4 × 30 = 15,6,

0,6 × 6 + 0,4 × 40 = 19,6,

0,6 × (–18) + 0,4 × 50 = 9,2,

0,6 × (– 42) + 0,4 × 60 = -1,2.

 

Наилучшая стратегия С2 дает «выигрыш» в размере 19,6 тыс. ден.ед. По большинству критериев наилучшей стратегией является С2, т.е. объем производства должен быть равен 400 изделиям.

 

Для автоматизации расчёта в игровых моделях возможно использование программы «Игры с Природой» из ППП PRIMA. Для этого необходимо ввести в Excel платёжную матрицу прибылей и убытков (например, в ячейки В7:Е10), ввести также вероятности возможных ситуаций во внешней среде (например, в ячейки В5:Е5) и коэффициент пессимизма (например, в ячейку В12).

 

Рис. 87. Заполнение диалоговой формы Игры с Природой

В диалоговой форме программы Игры с Природой (рис. 87) указать адреса ячеек, содержащих вероятности состояний внешней среды (Природы), расположение матрицы прибылей и убытков (платёжной матрицы) и адрес ячейки с величиной коэффициента пессимизма (долей пессимизма, присущего лицу, принимающему решения).

Результаты расчёта и определения предпочтительных стратегий с использованием различных критериев выбора в играх с Природой представлены на рис.88.

Рис. 88 Результаты расчёта в игре с Природой

Рис. 88. Продолжение

Вторая стратегия является наилучшей по большинству критериев.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

методы ОПТИМАлЬНЫХ РЕШЕНИЙ

С В Амелин... методы оПТИМАлЬНЫХ РЕШЕНИЙ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Критерии выбора стратегии

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Понятие пути
Путь – это любая непрерывная последовательность (цепь) работ, приводящая от одного события к другому, в которой последующее событие каждой работы является предшествующим для следующей за ней

Построение графика Ганта
Сетевой график дает чёткое представление о порядке следования работ, а для того, чтобы определить, какие работы должны выполняться в каждый конкретный момент времени, строят масштабный сетевой граф

Расчет временных параметров событий
Введем обозначения (рис. 11): i, j – номер события; I - исходное событие; J - завершающее событие; tPi, tPj - ранний срок свершения события; tП

Поздний срок свершения завершающего события
tПJ = tPJ = tКР. (1.5) Резерв времени события показывает, на какой допустимый период времени можно задержать наступление данног

Сетевое планирование в условиях неопределённости
  В случаях, когда время выполнения работ точно не известно, то есть продолжительность работы является случайной (стохастической) величиной, характеризующейся законом β-распредел

Расчёт показателей качества функционирования систем массового обслуживания
Чтобы улучшить работу СМО путем изменения ее организации, необходимо рассчитать показатели качества её функционирования при существующем варианте организации и при других возможных вариантах и на о

Межотраслевого баланса
При составлении межотраслевого баланса заполняется специальная таблица, которая имеет четыре раздела и отражает движение продукта из одной отрасли в другую в процессе его производства и распреде

Основные балансовые соотношения
Первое балансовое соотношение выражает связь между первым и вторым разделами балансовой модели + yi = Xi, i =

Баланса. Модель Леонтьева
Запишем первую систему балансовых соотношений, характеризующих распределение продукции отраслей материального производства: + y

Методы отыскания вектора валовых выпусков
Для решения первой задачи существует два метода: точный и приближенный. а) Точный метод отыскания вектора валовых выпусков Х. Запишем модель Леонтьева в матричном виде &n

Коэффициенты косвенных затрат
Косвенные затраты относятся к предшествующим стадиям производства и входят в продукт не непосредственно, а через затраты сопряженных отраслей (рис. 55).

Тема 4. МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
  Раздел математических методов, в котором рассматриваются способы решения задач на нахождение экстремума функции цели при ограничении области допустимых значений в форме уравнений ил

Фирма выпускает четыре вида персональных компьютеров
Таблица 4.1 Цех Затраты времени на единицу продукции, ч Общий фонд времени, ч/мес a b

Выражения (4.1), (4.2) и (4.3) составляют экономико-математическую модель задачи линейного программирования.
Для представления задачи в символьном виде введем обозначения: Хj – количество выпускаемых изделий j-го типа, j = ;

Условия неотрицательности получаемого решения
xj ³ 0, (j = ).     3. Задача оптимального распределения заданий по

Условие неотрицательности решения
xj ³ 0, (j = ).   4. Задача составления оптимальной смеси (задача диеты) Для производ

Условие неотрицательности решения
xj ³ 0, (j = ).     5. Распределительная задача: о размещении парка оборудования по

Представление задачи линейного программирования в канонической форме
Пусть требуется найти неотрицательные значения переменных Х1, Х2, …, Хn, для которых функция цели принимает максимальное значение f(x) = C1 Х

Программирования. Прямая и двойственная задачи
Для каждой задачи линейного программирования можно составить двойственную задачу линейного программирования. Допустим, прямая задача состоит в нахождении максимального значения функции:

Экономическая интерпретация двойственных задач
Пример. Для производства трех видов изделий А, В и С используются три различных вида сырья, запасы которого составляют соответственно 180, 210 и 244 кг. Нормы затрат сырья на единицу продукц

Симплекс-методом
Если условия задачи линейного программирования не противоречивы, то область ее допустимых решений образует выпуклый многогранник в n-мерном пространстве (многоугольник для двух переменных). При это

Нахождение первоначального опорного плана
Для определения первоначального опорного плана существуют несколько различных методов. Это – метод северо-западного угла, метод минимального элемента, или минимальной стоимости, и другие.

Циклы пересчёта
Переход от одного опорного плана к другому в транспортной задаче сводится к тому, что, как и в симплекс-методе, надо ввести в базис новый вектор вместо выведенного базисного вектора. Это способству

Задач, имеющих дополнительные условия
1. Если по каким-либо причинам перевозки грузов из некоторого пункта отправления Аi в некоторый пункт назначения Вj не могут быть осуществлены, тогда для определения оптимальн

Транспортной задачи
Пусть дан некоторый опорный план. Для каждой свободной клетки таблицы перевозок вычислим алгебраические суммы стоимостей в вершинах цикла Dij. Так, для клетки (4,1) получим D

Матричные игры
Пусть игрок А имеет m чистых стратегий А1, А2, … Аi,…Аm, а игрок В имеет n чистых стратегий B1

Игра в смешанных стратегиях
  Если платежная матрица не имеет седловой точки, то если игрок будет пользоваться смешанными стратегиями, т.е. при каждом ходе менять стратегию случайным образом, то игрок А выигрыва

Тема 8. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИГР.
ИГРЫ С «ПРИРОДОЙ»   В рассмотренных случаях оба игрока действовали наилучшим для себя способом. Однако встречаются конфликтные ситуации, в которых одна из ст

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные сложные производственные системы являются крайне чувствительными к ошибкам в принятии управленческих решений. Интуиции, личного опыта руководителей уже не достаточно для успешного функц

Библиографический Список
  1. Амелин С.В. Методы и модели в экономике: конспект лекций. / С.В. Амелин. - Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2001, 90 с. 2. Амелин С.В. Метод

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги