Спектральный анализ динамики кросс-курса EUR/USD

Исходными данными для программного пакета Statistica является средние значения курса EUR_USD с 11 ноября 2008 г по 31 августа 2009 г

График исходных данных

Рис 1.исходный временной ряд

Анализ ---углубленные методы анализа ---временные ряды и прогнозирование ---

В появившемся окне анализ временных рядов нажать – Фурье(спектральный) анализ

Рис 2.Диалоговое окно спектрального анализа

Далее нажать OK (Одномерный анализ Фурье) для вызова диалогового окна результаты спектрального ряда Фурье.

Рис.3. Окно результатов спектрального анализа временного ряда

В верхней части диалогового окна показывает некоторые итоговые статистики ряда. Он также показывает пять наибольших пиков периодограммы (по частоте). Наибольших три пика на частотах 0.0137, 0.0068 и 0.0034. Эта информация часто полезна при анализе очень больших рядов (например, с более чем 100,000 наблюдениями), которые непросто оказать на одном графике. В этом случае, однако, легко увидеть значения периодограммы; щелкнув кнопку Периодограмма в разделе Периодограмма и графики спектральной плотности.

Рис.5. Периодограмма ряда