КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Кафедра № 41

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)
ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

				Фалеев С.П.
должность, уч. степень, звание		подпись, дата		инициалы, фамилия

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТУ)

Исследование динамики евро/доллара методом расчета спектральных характеристик

по дисциплине: Экономико-математическое моделирование

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ(А)

СТУДЕНТ(КА) ГР.					Иванина Е.В.
			подпись, дата		инициалы, фамилия

 

Санкт-Петербург

2009г.

Цель данной работы заключается в нахождение какой-либо периодичности в исходных данных (динамика евро/доллар) при помощи спектрального анализа Фурье. Исходными данными для программного пакета Statistica является средние значения курса EUR_USD с 5 ноября 2008 г по 28 августа 2009 г с сайта www.rdk.ru.

 

Содержание:

1.Введение ………………………………………………………………………..4

2.Анализ исходных данных………………………………………………..……..5

3.Математическая постановка…………………………………………………...8

4.Результаты счёта в пакете Statistica 6.1……………………………………......9

4.1Спектральный анализ динамики кросс-курса EUR/USD……………….9

4.2Спектральный анализ динамики кросс-курса EUR/USD с применением

экспоненциального сглаживания…………………………………………15

5.Выводы……………………………………………………………………….20

 

Введение

Спектральный анализ - это один из методов обработки сигналов, который позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала. Преобразование Фурье является математической основой, которая связывает временной или пространственный сигнал (или же некоторую модель этого сигнала) с его представлением в частотной области. Методы статистики играют важную роль в спектральном анализе, поскольку сигналы, как правило, имеют шумовой или случайный характер. Если бы основные статистические характеристики сигнала были известны точно или же их можно было бы без ошибки определить на конечном интервале этого сигнала, то спектральный анализ представлял бы собой отрасль точной науки. Однако в действительности по одному-единственному отрезку сигнала можно получить только некоторую оценку его спектра.

Цель курсового проекта – освоить инструменты статистики для дальнейшего применения в решении задач, приобрести навыки работы с большими массивами данных и навыки представления данных статистического наблюдения в виде, удобном для восприятия, анализа и принятия решений.

Таким образом, проводимый статистический анализ позволит сделать выводы о характеристиках исследуемого показателя (динамики евро/доллара).

 

Анализ исходных данных

Европа с середины века остро нуждалась в единой валюте. Дойчмарка не подходила на эту роль по многим причинам, одна из которых - экономические… Европейская валютная система, или сокращённо - ЕВС - это система, созданная в… В 1992 году был создан Евросоюз в том виде, каком мы его знаем. В конце 1995 года крупнейшие европейские страны…

Математическая постановка

(для k = 1 до q) Следующее общее понятие классического гармонического анализа в этом уравнении…  

Результаты счёта в пакете Statistica 6.1

 

Спектральный анализ динамики кросс-курса EUR/USD

    График исходных данных

Периодограмма

Pk = (синус-коэффициентk2 + косинус-коэффициентk2) * N/2 где Pk - значения периодограммы на частоте nk, N - общая длина ряда. Значения… На графике периодограммы видны три четких пика. Максимальный - на частоте примерно 0.01.

Спектральный анализ динамики кросс-курса EUR/USD с применением экспоненциального сглаживания

Анализ ---углубленные методы анализа ---временные ряды и прогнозирование --- В появившемся окне анализ временных рядов нажать – ОК(преобразования, авто- и…  

Выводы

 

В данной курсовой работе я провела спектральный анализ динамики курса евро/доллар 5 ноября 2008 г по 28 августа 2009 г и могу сделать вывод о том, что периодичность динамики курса данной пары отсутствует в этом периоде.

В курсовой работе рассмотрен только один метод исследования исходных данных – спектральный анализ. Естественно необходимо продолжать исследовать данные , применяя другие методы анализа .

Евро и доллар основные мировые валюты в данный момент и необходимость прогноза и отслеживания динамики их изменения очень важно как для стран, которые используют эти валюты, так и для мировой экономики в целом. К примеру, эксперты ИК "Грандис Капитал" Денис Барабанов и Андрей Толстоусов пишут: “Сообщение о росте нефтезапасов может привести к негативной динамикена торгах в России. Нас несколько настораживает неспособность евро закрепиться выше отметки $1,50. Потенциал дальнейшего ослабления доллара довольно ограничен, что может в среднесрочном периоде негативно сказаться на американском рынке акций”