Торговая тактика

Торговая тактика определяет круг (тактических) вопросов, с которыми сталкивается трейдер в процессе работы на финансовом рынке. К ним относятся — выбор актива, по которому будет открываться позиция, выбор момента входа в рынок и выхода из него, количество открываемых позиций, задействованная сумма средств по каждой позиции и прочее.

Для примера рассмотрим рынок Форекс. Я уже писал выше, что тренировкой своей интуиции и шлифовкой качества входа в рынок была достигнута довольно большая вероятность правильного входа — 80%. Дальнейший тренинг не приводил к увеличению этого значения. Но ведь возможно эту вероятность приблизить к 100%. Все дело здесь в вероят­ностном характере рынка Форекс. Если событие А происходит с вероят­ностью 0,8, то вероятность того, что это событие не случится (А'), равна 0.2 (условие нормировки: А + А' == 1). Если же у нас два таких независимых события А и В, то вероятность того, что хотя бы одно из событий случится, равна А х В + А х В' + А' х В = 1 - 0,2 х 0,2 = 0,96 (в нашем случае). При трех независимых событиях вероятность того, что хотя бы одно из них случится, равна 1 - 0,2 х 0,2 х 0,2 = 0,992.

Отсюда можно сделать вывод, что для эффективной работы на Форексе необходимо входить в рынок по трем разным валютам. Тогда как минимум одна из открытых позиций окажется прибыльной, а две другие (в случае нежелательного развития события) необходимо как можно быстрее свести к чисто символической прибыли или даже закрытия с небольшими убыт­ками.

Другой аспект связан с суммой вхождения в рынок по каждой позиции: она должна быть как минимум в два раза больше минимальной суммы, разрешенной для работы тем брокерским домом, с которым Вы сотрудничаете (к примеру, если минимально возможная сумма для откры­тия позиции равна $ 500 000, то необходимо открывать позицию на сумму $ 1 000000). Это связано с тем, что на сверхдинамичном рынке Форекс перемены происходят очень быстро. В связи с этим, если Вы работаете с «короткими» деньгами, то при первых же намеках на перемены (как правило, сигналы осцилляторов) необходимо закрыть половину прибыль­ной позиции и подтянуть уровень стоп-лосса вплотную к этому уровню закрытия. Если рынок все же продолжит свое движение, а сигналы (скажем осцилляторов) будут показывать разворот (или откат), то необ­ходимо вслед за курсом все время перемещать уровень стоп-лосса. Бели же произошел откат, а все индикаторы показывают возобновление тен­денции, то можно снова войти в рынок, удвоив оставшуюся ранее позицию по тренду, при этом уровень стоп-команды ставится вплотную к уровню максимального отката (обычно, на уровне 0,618 от предыдущего движения).

Выбор валюты, по которой открывается позиция на рынке Форекс, осуществляется на основе комплексного технического анализа. Точно также осуществляется выбор момента входа в рынок или выхода из него, только в этом случае сам момент сделки отсле­живается на коротком (1—5 минут) временном интервале. Часто удается выигрывать несколько пипсов, если дать брокеру приказ «taking profit» на получение прибыли в виде «лимитированного стоп-приказа» или приказа «по рыночной цене, если достигнута цена — лимит». В лимитированном стоп-приказе трейдер называет две котировки, первая из спорых есть цена — стоп (только при достижении, которой начинается рассмотрение возможности совершить сделку), а вторая - цена - лимит, по которой необходимо войти в рынок (купить или продать). Во втором случае, если курс достигает цены — лимита, то автоматически происходит вхождение в рынок (покупка или продажа согласно приказу трейдера) по существующей на данный момент рыночной цене, которая может и не совпадать с ценой - лимитом.

В заключение я бы хотел предложить Вам одну из моих тактических наработок (своего рода мое ноу-хау), которая дает неплохие результаты на внутридневных интервалах спот-рынка Форекс. Ежедневно около 9:00 московского времени на базе математической модели, включа­ющей в себя все достижения в области прогнозирования движения цен (в том числе на базе волн Эллиотта и фракталов Билла Вильямса, ценовых проекторов, показания осцилляторов Sstoch, RSI и МACD), рассчитываются коридоры изменения цен для каждого из шести огненных валютных курсов EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/CHF, GBP/EUR. При этом производится расчет максимальных и минимальных значений указанных валют, (есть получаются два коридора - коридор для значений High и коридор для значений Low) на период построения четырех баров Вашего рабочего диапазона. На временном диапазоне 300 минут такой прогноз (я его назвал «Экстраполяция коридоров цен» или сокращенно ЭКЦ) будет даваться на период с 9:00 текущего дня до 5:00 следующего дня, а на 60 минутном диапазоне — соответственно с 9:00 до 13:00 текущего дня. Ясно, что вычисленные уровни High и Low не являются уровнями сопротивления и поддержки в чистом виде. Рекомендую первый прогноз использовать как предваритель­ный, а по второму, более короткому по времени, входить в рынок или выходить из него. Хочу заметить, что вероятность совпадения прогнозов ЖЦ с реальными движениями цен составляет около 82%. Причем:

1. Курс выбранной валюты должен попасть как в коридор High, так и в коридор Low, хотя бы однократно (ЭКЦ не прогнозирует повторного возвращения цены в коридор, в котором она уже раз побывала за выбранное время и вышла из него).

2. Вероятнее всего, что значение High будетблизко к уровню «High среднее значение», а значениеLow будет близко к уровню «Low среднее значение»; однако, возможно и незначительное пересече­ние ценой уровня «High минимальное значение» или границы «Low максимальное значение»,

3. Вероятность того, что курс окажется значительно выше уровня «High максимальное значение» или «Low минимальное значение невелика и составляет всего 18%. Если курс валюты пересек одну из данных границ как минимум двумя последовательными барами (их ценами закрытия), то это как правило свидетельствует о фундаментальных изменениях на валютном рынке. Поэтому (в зависимости от позиции, которую Вы занимаете на рынке), я рекомендую Вам поставить стоп-лосс на уровне «Low минимальное значение» или «High максимальное значение». В этом случае веро­ятность срабатывания команды стоп-лосс составляет всего 18%, однако, волатильность рынка крайне редко выбивает такой стоп-лосс и, как правило, спасает Вас от значительных потерь.

При этом ЭКЦ не определяет, какого значения (High или Low) курс достигнет в первую очередь. Возможную динамику цен Вы можете видеть на графике (имейте в виду, что здесь даны только 3 из возможного многообразия комбинаций изменения валютного курса в течение выбран­ною промежутка времени).

Возможная тактика использования ЭКЦ:

1. Если в первой половине выбранного временного интервала курс валюты вошел в коридор High, а затем развернулся и вышел из него, то это свидетельствует о том, что до конца временного интервала курс войдет в коридор Low с вероятностью 92%. Займите короткую позицию с установкой стоп-лосса на уровне «High максимальное значение», а команду стоп-профит поставьте на уровне чуть выше «Low среднее значение».

2. Если в первой половине выбранного временного интервала курс валюты уверенно вошел в коридор «Low», затем развернулся и вышел из него, то это свидетельствует о том, что до конца, выбранного временного диапазона, цена войдет в коридор «High» с вероятностью 82%. Займите длинную позицию, установив ко­манду стоп-лосс на уровне «Low минимальное значение», а ордер стоп-профит на уровне чуть ниже «High среднее значение».

3. Если курс валюты достиг уровня «Low минимальное значение» и флэтует, то начинайте искать технические индикаторы на покуп­ку, так как существует только 18% вероятности того, что цена упадет еще ниже и пересечет уровень «Low минимальное значение». Имейте в виду, что рост курса не обязателен - флэт может продолжаться до конца выбранного временного интервала, после чего в силу вступят новые прогнозы и курс может продолжить падение. Поэтому, если цена не растет, то рекомендую Вам закрыть позицию не позже, чем за время формирования половин­ки оставшегося последнего бара (из выбранного Вами временного интервала, то есть за 30 минут на часовой развертке и за 2.5 часа на развертке 300 минут). В таком случае Ваши потери минимизи­руются. В случае же, если события на рынке развиваются по неблагоприятному для Вас сценарию и падающий курс уверенно пересек уровень «Low минимальное значение», то необходимо срочно закрыть позицию не взирая на убыток, так как не смотря на то, что вероятность этого события всего 18%, не существует больших гарантий возвращения цены в наш коридор. 4. Если курс валюты достиг уровня «High максимальное значение» и стабилизировался на нем, тогда начинайте искать технические индикаторы на открытие короткой позиции, так как существует только 18% вероятности того, что цена вырастет далее и пересечет уровень «High максимальное значение». Однако, имейте в виду, что снижение цены не обязательно — данный валютный курс может флэтовать в течение выбранного временного интервала наших прогнозов, после чего преимущество имеют новые прогно­зы и цена может продолжить рост. Поэтому, если цена не снижа­ется, я рекомендую Вам закрыть позицию за 30 минут до окон­чания четырех часового рабочего интервала или за два с половиной часа до окончания 20-ти часового рабочего интервала. В таком случае Ваши потери будут минимизированы. В случае, если курс начал расти и произошло пересечение уровня «High максимальное значение» снизу вверх, то закрывайте позицию независимо от Ваших убытков, так как, несмотря на то, что вероятность этого события всего 18%, гарантий возвращения курса в коридор не существует.