Реферат Курсовая Конспект
Автокорреляционная функция и теорема Винера-Хинчина - раздел Электроника, Флуктуации и шумы в физических системах ¨ Корреляционная Функция K(T) Случайных Величин X(...
|
¨ Корреляционная функция K(t) случайных
величин x(t) и x(t+t) определяется:
, (7)
где t – сдвиг во времени
¨ Для стационарного случайного процесса
K(t) = K(-t) (8)
¨ Энергетический спектр Sx(w) стационарного
случайного процесса определяется как
преобразование Фурье от K(t):
, (9)
где w = 2pf – угловая частота.
¨ Корреляционная функция, в свою очередь, есть обратное преобразование Фурье от СПМ шума Sx (f).
(10)
Или:
(11)
¨ При t = 0 и при из (11) получим
дисперсию случайной величины x(t):
=. (12)
Корреляционная функция стационарного случайного процесса.
Cвойства автокорреляционной функции:
1) K(t) является четной функцией временного сдвига t, так что K(t) = K(-t). Это следует из определения стационарного случайного процесса, т.е. из условия независимости его характеристик от начала отсчета.
2) K(t) зависит только от разности аргумента t = t 2 – t1.
3) K(t) максимальна при t = 0, т.е. K(0) ≥ K(t). Если интервал временного сдвига стремится к нулю, флуктуации становятся одинаковыми, и корреляционная функция равна дисперсии.
4) среднее значение (m1)2 = K(∞). Для многих физических процессов K(t)0 при τ+ ∞ и τ - ∞ Объясняется это тем, что многие физические процессы имеют конечное время последействия флуктуаций, которое характеризует связь между значениями случайной функции x(t) в предыдущие и последующие моменты времени.
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
На сайте allrefs.net читайте: "Флуктуации и шумы в физических системах"
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Автокорреляционная функция и теорема Винера-Хинчина
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов