Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности
Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности - Курсовая Работа, Риск и страхование Анализ Связанной Группы Решений В Условиях Полной Неопределенности. Ситуация ...
Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности. Ситуация полной неопределенности характеризуется отсутствием какой бы то ни было дополнительной информации (например, о вероятностях тех или иных вариантов реальной ситуации). Какие же существуют правила–рекомендации по принятию решений в этой ситуации? Правило Вальда (правило крайнего пессимизма). Рассматривая i-е решение, будем полагать, что на самом деле ситуация складывается самая плохая, т.е. приносящая самый малый доход: ai=min qij. Но теперь выберем решение a0 с наибольшим ai0. Итак, правило Вальда рекомендует принять решение i0 такое, что ai0=max ai=max(min qij).Так, в примере 2 имеем a1=2, a2=2, a3=3, a4=1. Теперь из чисел 2, 2, 3, 1 находим максимальное — 3. Значит, правило Вальда рекомендует принять 3-е решение.
Правило Сэвиджа (правило минимального риска). При применении этого правила анализируется матрица рисков R=(rij). Рассматривая i-е решение, будем полагать, что на самом деле складывается ситуация максимального риска bi=max rij. Но теперь выберем решение i0 с наименьшим bi0. Итак, правило Сэвиджа рекомендует принять решение i0 такое, что bi0=min bi=min(max rij).Так, в примере 2 имеем b1=8, b2=6, b3=5, b4=7. Теперь из чисел 8, 6, 5, 7 находим минимальное – 5. Значит, правило Сэвиджа рекомендует принять 3-е решение. Правило Гурвица (взвешивающее пессимистический и оптимистический подходы к ситуации). Принимается решение i, котором достигается максимум {λ min qij+(1– λ max qij)}, где 0≤λ≤1. Значение λ выбирается из субъективных соображений.
Если λ приближается к 1, то правило Гурвица приближается к правилу Вальда, при приближении λ к 0 правило Гурвица приближается к правилу «розового оптимизма» (догадайтесь сами, что это значит). В примере 2 при λ=1/2 правило Гурвица рекомендует второе решение. 1.4.
Число рисков, возникающих в деятельности таких компаний, существенно увеличилось в последние годы. Это связано с появлением новых финансовых… Применение новых инструментов хотя и позволяет снизить принимаемые на себя… Поэтому все большее значение для успешной деятельности компании приобретает в настоящее время осознание роли риска в…
Определение и сущность риска
Определение и сущность риска. Напомним, что финансовой называется операция, начальное и конечное состояния которой имеют денежную оценку и цель проведения которой заключается в максимизации дохода
Матрицы последствий и рисков
Матрицы последствий и рисков. Допустим, рассматривается вопрос о проведении финансовой операции. Неясно, чем она может закончиться. В связи с этим проводится анализ нескольких возможных решений и и
Оптимальность по Парето
Оптимальность по Парето. Итак, при попытке выбрать наилучшее решение мы столкнулись в предыдущем параграфе с тем, что каждое решение имеет две характеристики – средний ожидаемый доход и средний ожи
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. Финансовая операция называется вероятностной, если существует вероятность каждого ее исхода. Прибыль такой операции – разность конечной и начальной
Риск отдельной операции
Риск отдельной операции. Так как мы хотим количественно оценить рискованность операции, а это невозможно сделать без вероятностной характеристики операции, то ее исходам припишем вероятности и оцен
Некоторые общие измерители риска
Некоторые общие измерители риска. Пусть известна функция распределения F случайного дохода операции Q. Зная ее, можно придать смысл следующим вопросам и ответить на них. 1. Какова вероятность того,
Показатели риска в виде отношений
Показатели риска в виде отношений. Если средства ЛПР равны С, то при превышении убытков У над С возникает реальный риск разорения. Для предотвращения этого отношение К1=У/С, называемое коэффициенто
Диверсификация
Диверсификация. Напомним, что дисперсия суммы некоррелированных случайных величин равна сумме дисперсий.
Из этого вытекает следующее утверждение, лежащее в основе метода диверсификации. Утве
Хеджирование
Хеджирование. В эффекте диверсификации ЛПР составлял новую операцию из нескольких, имеющихся в его распоряжении.
При хеджировании (от англ. hedge - изгородь) ЛПР подбирает или даже специальн
Качественное управление рисками
Качественное управление рисками. Риск – столь сложное понятие, что весьма часто невозможна его количественная оценка.
Поэтому широко развиты методы управления риском качественного характера,
Практическая часть
Практическая часть. Предположим, ЛПР имеет возможность составить операцию из четырех некоррелированных операций, эффективности и риски которых даны в таблице. i 1 2 3 4 ei 3 5 8 10 ri 2 4 6 8 Рассм
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов