Критерий оптимизма и пессимизма Гурвица. - раздел Образование, Принятие решений в условиях неопределенности. (Егорова) Согласно Критерию Гурвица Оптим. Стратегия Выбирается По След Формуле: ...
Согласно критерию Гурвица оптим. стратегия выбирается по след формуле: Она содержит наимен. и наиб выигрыш γ-степень пессимизма. 0≤γ≤1. Заметим, что если γ=0, y=0, то этот критерий совпадает с критерием Макси Макса, если у=1, то с Вальда. Кр. гурвица применяется, когда о вероятностях появления разл ЛПР ничего не известно. В этом отличие Гурвица от Вальда.
4. Критерий Лапласа. Критерий Байеса.
основывается на предположение о том, что все состояния природы равновероятностны. Для каждой стратегии находим мат.ожидание.(сред. выигрыш 1, а затем стратегию максимиз средний выигрыш. - средний выигрыш.
Критерий Байеса( критерий максимального мат. ожидания) При его использовании известны вероятности Р1,Р2, Рн, с которыми природа находится в состоянии соответствен П1, П2, Пн. Для каждой стратегии вычисляем величину - имеет смысл мат ожидания. Затем выбираем такую стратегию, для которой величина (1) критерий лапласа явл случ случаем Байеса, когда все вероятности равны.
При решении социально экономических задач приходиться принимать противоречивые интересы относящиеся к различным лицам и организациям В таких... Теория игр изучает процессы принятия оптимальных решений это раздел... Математическая теория игр была разработана американским уч ным Джордоном Неймоном и Марген Штеймах в году как...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Критерий оптимизма и пессимизма Гурвица.
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Критерий Макси Макса. Максиминный критерий Вальда.
С его помощью определяется стратегия, максимизирующая максимальные выигрыши для каждого состояния природы. Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при котором достигается м
Критерий Севиджа.
Выбирая 1 из возможных решений останавливается на той стратегии, которая ведет к наименее тяжелым последствиям. За последствия отвечает риск. Элементы матрицы рисков отметим через эл-ты rij
Решение игры в смешанных стратегиях для платежной матрицы 2х2.
Если партнеры играют только 1 раз, то игрокам целесообразно придерживаться принципа минимакса в игре седловой точки, так и в игре без нее. В случае многократного повторения игры седловой точки. Ког
Геометрическое решение игры в смешанных стратегиях(2х n)
Для каждой стратегии второго игрока Вi=(i=1,2,…n) проведем прямую у. Если первый игрок применяет свою смешанную стратегию 1, то выигрыш первого игрока, тогда второй игрок применяет стратегию Вi
Порядок работы с симплекс таблицей
Первая симплекс-таблица подвергается преобразованию, суть которого заключается в переходе к новому опорному решению.
Алгоритм перехода к следующей таблице такой:
Кооперативные игры.
Введение. Игра называется кооперативные , если в ней игрокам разрешено обсуждать свои стратегии и договор о совместных действиях игры образуют коалицию.
Теория кооперативных игр изучает ти
Дележи в кооперативных играх.
Одна из основных задач в кооперативных играх: как поделить выигрыш. Если в результате распределения выигрыш некоторого члена коалиции окажется меньше того выигрыша, который он получил бы действуя с
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов