ЭКОНОМЕТРИЯ

 

Талышева Любовь Пантелеевна

 

ЭКОНОМЕТРИЯ-2

Лектор: Талышева Любовь Пантелеевна

Оформление: Лосева С.С. & Комаристый Е.Н.

 

Oacute; Copyright 1997

ЛЕКЦИЯ 1

Временной ряд непрерывный, если время измеряется непрерывно. Временной ряд дискретный, если время измеряется дискретно. В зависимости от… · моментальный ВР

МЕТОД СКОЛЬЗЯЩИХ (подвижных) СРЕДНИХ.

При выборе полинома высоких степеней имеем риск “качнуть хвост”.   Только для интерполяций ! (не подходит для… Выбираем отрезок скольжения из нечетного числа точек (2m+1). Подбираем для… (2).

Сумма весов равна

Т.к. зависят только от p и m, то можно записать так: пусть для любого t. Нужны уравнения с нечетными степенями t, тогда система (3) преобразуется… , значит , следовательно - это мы доказали в частном случае. 2.

ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФУКЦИИ

Логистической кривой иногда пользуются для представления роста населения. В эконометрии ее можно часто рассматривать как тенденцию экономических… Проще применять тенденцию, состоящую из степеней переменных, выражающих время, или же такую тенденцию, которая…

СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ

Некоторые простые операторы. Оператор сдвига назад B рассматривается как , отсюда:

МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ

В этой модели текущее значение процесса выражается как конечная линейная совокупность предыдущих значений процесса и импульса . Обозначим через отклонение от m, т.е. ,

МОДЕЛИ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО

Модель авторегрессии (2) выражает отклонение процесса в виде конечной взвешенной суммы p предыдущих отклонений процесса плюс случайный импульс .… Другой тип моделей, имеющих большое значение в описании наблюдаемых временных… Такой процесс

АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ПОРЯДКА

или ПРОЦЕСС МАРКОВА ,т.к. (15)