Библиографический список - раздел Экономика, Основы эконометрики: практикум 1. Гореева Н.м., Демидова Л.н. И Др. Эконометрика В Схемах И Таблицах./ Под Р...
1. Гореева Н.М., Демидова Л.Н. и др. Эконометрика в схемах и таблицах./ под ред. проф. С.А. Орехова. – М.: Эксмо, 2008г.
2. Елисеева И.И. Эконометрика: учебное пособие/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006г.
3. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. – М.: Дис, 1997г.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов/ под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007г.
5. Практикум по эконометрике: учебное пособие/ под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006г.
6. Тихонов Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2007г.
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Библиографический список
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Активизация надстройки Пакет анализа
Для активизации надстройки Пакет анализа необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать команду Сервис/Надстройки.
2. В появившемся диалоговом окне установить ф
По особенностям остаточных величин
Практические рекомендации по выполнению расчетов
с помощью табличного редактора MS Excel
Представлены данные о доходах по акциям x и балансовой прибыли y
На гетерокедастичность остатков
Практические рекомендации по выполнению расчетов
с помощью табличного редактора MS Excel
Представлены данные о доходах по акциям x и балансовой прибыли y
Анализ динамики временных рядов
Для выявления специфики развития изучаемых явлений за отдельные периоды времени определяют:
Ø абсолютные приросты уровней ряда;
Ø относительные приросты уровней ряда
С сезонными колебаниями
Модель временного ряда с сезонными колебаниями можно рассматривать в следующих возможных формах:
· – а
Анализ взаимосвязи двух временных рядов
Последовательность выявления автокорреляции
с помощью критерия Дарбина-Уотсона
Расчетное значение критерия определяется по формуле
Уравнение линейной регрессии по уровням временных рядов
Уравнение регрессии и все статистические параметры получим по Анализ данных/Регрессия. Причем, в диалоговом окне ввода данных и параметров вывода можно поставить флажок на позиции Остатки
С распределенным лагом
Рассмотрим модель с распределенным лагом в ее общем виде в предположении, что максимальная величина лага конечна:
Авторегрессионные модели временных рядов
Модели, которые наряду с текущими или лаговыми значениями факторных переменных, содержат лаговые значения зависимой переменной называются моделями авторегрессии, например, модель вида
И их составляющие
Системы одновременных уравнений могут быть представлены в структурной и приведенной формах.
Основными составляющими обеих форм записи являются эндогенные и экзогенн
Проблема идентификации
При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формой м
Новости и инфо для студентов